스토캐스틱 매매 — %K·%D 과매수·과매도 활용법

스토캐스틱이란?

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 최근 일정 기간의 고가~저가 범위에서 현재 종가가 어디쯤인지를 0~100으로 나타내는 지표입니다. "상승 추세에서는 종가가 고가 근처에, 하락 추세에서는 저가 근처에 마감한다"는 관찰에 기반합니다.

계산식

%K = (현재 종가 − N일 최저가) ÷ (N일 최고가 − N일 최저가) × 100

%D = %K의 M일 이동평균 (신호선)

흔히 N=14, %D는 3일을 씁니다. %K를 다시 평활한 것을 Slow 스토캐스틱이라 합니다.

주요 신호

• 과매수(80 이상)/과매도(20 이하) — 20 아래에서 위로 올라오면 매수, 80 위에서 내려오면 매도 신호로 해석.
• %K·%D 교차 — %K가 %D를 상향 돌파(골든크로스) 시 매수, 하향(데드크로스) 시 매도.
• 다이버전스 — 주가는 신저가인데 스토캐스틱은 저점을 높이면 반등 가능성.

백테스트 시 유의점

• 추세장에서 잦은 오신호 — 강한 상승장에선 계속 '과매수'에 머물러 과매수 매도가 조기 이탈을 유발. 추세 필터(예: 200일선 위에서만 매수)를 병행하세요.
• 파라미터 민감도 — N·임계값을 조금 바꿔도 결과가 크게 흔들리면 과최적화 신호. 견고성을 확인하세요.

직접 확인

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