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Quant Learning Center

퀀트 전략 학습 센터

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반드시 알아야 할 핵심 용어—CAGR, MDD, 샤프지수 등 백테스트 결과표를 읽는 데 반드시 필요한 핵심 용어의 정의와 해석 기준을 정리했습니다.
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좋은 백테스트의 조건 —백테스트 결과를 믿어도 되는지 판단하는 기준 — 데이터 품질, 생존 편향, 거래비용 반영, 재현 가능성을 항목별로 점검합니다.
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빠른 시작—5분만에 첫 백테스트 만들기
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시장은 왜 비효율적인가—효율적 시장 가설과 실제 시장의 이상 현상 — 모든 퀀트 전략이 전제하는 비효율의 근거와 알파가 어디서 나오는지를 짚어봅니다.
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기본 개념—백테스팅의 기본 개념들
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4대 전략 패밀리 개요—모멘텀·평균회귀·추세추종·변동성 네 가지 전략 패밀리의 전제와 작동 환경을 비교해, 40여 개 전략을 구조적으로 이해하도록 정리했습니다.
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코딩 없이 퀀트 투자 하는 법 — 입문 완전 가이드NEW—파이썬을 몰라도 퀀트 투자를 시작하는 현실적인 방법. 전략 선택부터 백테스트, 검증, 실전 적용까지 코딩 없이 따라 하는 5단계.
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절대 모멘텀 (Absolute Momentum) NEW—자산의 과거 수익률이 기준값을 웃도는지로 보유·이탈을 판단하는 절대 모멘텀의 신호 규칙과 추세 필터, 안전자산 전환 원리를 설명합니다.
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듀얼 모멘텀 (Dual Momentum) —게리 안토나치의 듀얼 모멘텀 — 상대 모멘텀으로 자산을 고르고 절대 모멘텀으로 편입 여부를 판단하는 2단계 구조와 방어 자산 전환 원리를 설명합니다.
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Simple Momentum—단순 모멘텀 전략
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MACDNEW—MACD(Moving Average Convergence Divergence, 이동평균 수렴·확산 지수)는 **추세와…
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이익 모멘텀 (Earnings Momentum)—가격이 아닌 실적을 신호로 쓰는 이익 모멘텀 — SUE 계산과 실적 발표 후 주가가 같은 방향으로 표류하는 PEAD 현상의 원리를 설명합니다.
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ROC 지표 — 가격 변화율과 모멘텀 오실레이터 비교(CMO·TSI)NEW—ROC(Rate of Change, 변화율 지표)는 특정 기간 전 가격 대비 현재 가격의 변화율을 백분율로 측정한 모멘텀…
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MA Cross (Momentum)—모멘텀 관점 이동평균
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상대 모멘텀 (Relative / Cross-Sectional Momentum)NEW—여러 자산 중 과거 수익률 상위를 고르는 상대 모멘텀의 순위 산출 방식과 교차 단면 접근, 절대 모멘텀과의 차이를 다룹니다.
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Dual MomentumNEW—이중 모멘텀 전략
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CMONEW—CMO(Chande Momentum Oscillator, 챈드 모멘텀 오실레이터)는 상승일과 하락일의 모멘텀을 각각 따로…
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시계열 모멘텀 (Time-Series Momentum)—각 자산의 과거 수익률 부호만으로 방향을 정하는 시계열 모멘텀의 자기상관 근거와 절대·상대 모멘텀과의 관계를 설명합니다.
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TSINEW—TSI(True Strength Index, 진정한 강도 지수)는 이중 지수평활화로 가격 모멘텀의 순수 강도를 측정한…
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52주 신고가 모멘텀 —52주 최고가에 근접하거나 돌파한 종목의 이후 성과를 다루는 전략 — 수익률이 아닌 가격 레벨을 신호로 쓰는 이유를 설명합니다.
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RSI 모멘텀NEW—RSI 모멘텀 전략(RSI Momentum Strategy)은 RSI를 과매수·과매도 반전 지표가 아닌 추세 방향과 모멘텀…
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가격 모멘텀 + 펀더멘털 결합형—가격 모멘텀과 실적 신호를 동시에 조건으로 걸어 종목을 선별하는 복합 전략의 설계 방식과 단일 신호 대비 차이를 설명합니다.
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BB 중심선 돌파NEW—BB 중심선 돌파 전략(Bollinger Band Midline Breakout Strategy)은 볼린저 밴드의 상·하단…
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코스피 모멘텀 전략 수익률과 백테스트 분석NEW—코스피 종목 대상 모멘텀 전략(과거 수익률 상위 종목 매수)의 수익률·MDD·모멘텀 크래시 위험과 절대 모멘텀 필터까지 정리했습니다.
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듀얼 모멘텀 전략 백테스트와 원리NEW—절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 결합한 듀얼 모멘텀 전략의 원리·규칙·백테스트 특성과 하락장 방어 효과를 정리했습니다.
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코스닥 급등주 찾는 법 — 조건과 주의점NEW—거래량·가격·모멘텀 조건으로 급등 후보를 스크리닝하는 방법과 추격매수의 위험, 검증 방법을 정리했습니다.
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볼린저밴드 평균회귀—가격이 이동평균에서 표준편차만큼 벗어났을 때 평균 회귀를 노리는 볼린저밴드 전략의 밴드 구성, 진입·청산 규칙, 과거 데이터 검증 방법을 설명합니다.
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RSI 과매수/과매도 전략—상대강도지수(RSI) 70/30 임계값으로 과매수·과매도를 판별하는 역추세 전략의 계산 방식과 신호 규칙, 백테스트로 확인하는 절차를 정리했습니다.
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Z-Score Mean ReversionNEW—Z-Score 평균 회귀
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RSINEW—RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 J. Welles Wilder가 개발한 대표적인 모멘텀…
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페어 트레이딩 (Pairs Trading)—함께 움직이던 두 자산의 스프레드가 벌어졌을 때 롱숏을 동시에 잡는 시장 중립 전략 — 공적분 검정, 스프레드 계산, 청산 기준을 설명합니다.
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스토캐스틱NEW—스토케스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 조지 레인(George Lane)이 1950년대에 개발한…
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Volatility BreakoutNEW—변동성 돌파 전략
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통계적 차익거래 원리 (Statistical Arbitrage) —다수 자산의 가격 관계를 통계 모델로 분석해 이상 가격을 포착하는 시장 중립 전략 — 페어 트레이딩과의 차이와 분산 구조를 설명합니다.
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CCI 지표 — 평균회귀 활용법NEW—CCI(Commodity Channel Index, 상품 채널 지수)는 Donald Lambert가 1980년에 개발한…
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Z-Score 기반 평균회귀—현재 값이 평균에서 몇 표준편차 떨어졌는지를 Z-Score로 표준화해 진입·청산 임계값을 정하는 방법과 정규분포 가정의 한계를 다룹니다.
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윌리엄스 %R 지표 — 평균회귀 활용법NEW—Williams %R은 Larry Williams가 개발한 모멘텀 오실레이터로, 현재 가격이 최근 일정 기간의 고점과 저점…
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캘린더 리밸런싱 평균회귀 —목표 비중에서 벗어난 포트폴리오를 정기적으로 되돌리는 과정에서 생기는 역추세 효과와 리밸런싱 주기 선택이 미치는 영향을 다룹니다.
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Z-Score 평균회귀NEW—Z-Score 평균회귀은 **가격이 평균에서 얼마나 멀리 벗어났는지**를 표준편차 단위로 측정한 뒤, 그 괴리가 너무 크면…
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도지NEW—도지(Doji) 캔들은 시가와 종가가 거의 같아 몸통이 거의 없는 캔들 형태입니다.
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RSI 과매도 전략 백테스트 결과와 승률 분석NEW—RSI 30 이하 과매도 반등 전략을 실제로 백테스트하면 승률·수익률이 어떻게 나오는지, 함정과 개선법까지 정리했습니다.
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이동평균 교차 전략 (SMA/EMA) NEW—단기 이동평균이 장기 이동평균을 돌파할 때 추세 방향을 따르는 교차 전략의 신호 규칙과 SMA·EMA 선택에 따른 차이를 설명합니다.
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ADX 추세NEW—ADX(Average Directional Index Trend Strategy)는 추세의 강도(Strength of…
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골든크로스 / 데드크로스 전략NEW—50일선이 200일선을 돌파하는 골든크로스·데드크로스의 정의와 신호 지연, 횡보장에서의 채찍질 손실 같은 한계를 과거 데이터로 살펴봅니다.
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EMA 교차NEW—EMA 교차 전략(Exponential Moving Average Crossover Strategy)은 기본적이고 인기 있는…
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MACD 추세추종 전략—단기·장기 EMA 차이로 만드는 MACD선, 신호선, 히스토그램의 계산법과 교차 신호로 추세 방향과 강도를 읽는 방법을 설명합니다.
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SMA 교차NEW—SMA 교차 전략은 이동평균선 중 가장 기본적이고 오래된 추세 추종 전략입니다.
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채널 브레이크아웃 (도니안 채널 등) —일정 기간 최고가·최저가로 만든 가격 채널의 돌파를 추세 시작으로 보는 도니안 채널 전략의 기간 설정과 변동성 필터를 설명합니다.
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파라볼릭 SAR 지표 — 추세 추종NEW—Parabolic SAR(Parabolic Stop and Reverse)은 J. Welles Wilder가 개발한 기술적…
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ATR 기반 추세추종 —평균진폭(ATR)으로 변동성을 재고 그에 맞춰 포지션 크기와 손절 폭을 정해, 자산별 리스크를 일정하게 유지하는 방법을 설명합니다.
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Donchian ChannelNEW—Donchian Channel(돈치안 채널)은 미국의 전설적인 트레이더 리처드 돈치안(Richard Donchian)이…
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터틀 트레이딩 전략—리처드 데니스의 터틀 트레이딩 — 채널 돌파 진입, N값(ATR) 기반 포지션 사이징, 피라미딩, 손절까지 전체 규칙 체계를 정리했습니다.
53
슈퍼트렌드 지표 — 추세 추종NEW—SuperTrend(슈퍼트렌드)는 Olivier Seban이 개발한 추세 추종형 지표로, 현재 시장에서 가장 인기 있는 실전…
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ADX 추세 강도 전략—ADX로 추세장과 횡보장을 구분해 추세추종을 실행할 구간만 걸러내는 필터 활용법과 임계값 설정을 설명합니다.
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일목균형표NEW—일목균형표는 일본의 저널리스트 이치모쿠 산진(Goichi Hosoda)이 1930년대 후반에 개발한 종합적인 기술적 분석 지표입니다.
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이동평균 교차NEW—이동평균 교차 전략(Moving Average Crossover Strategy)은 SMA와 EMA를 혼합하거나 선택적으로…
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MACD 골든크로스 수익률 — 백테스트로 검증한 결과NEW—MACD 골든크로스(시그널선 상향 돌파) 매수 전략의 수익률·승률을 백테스트 관점에서 분석하고, 오신호를 줄이는 필터를 정리했습니다.
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이동평균선 20일 60일 골든크로스 백테스트NEW—20일·60일 이동평균선 골든크로스/데드크로스 전략을 백테스트하면 나오는 수익률·승률·MDD 패턴과 오신호를 줄이는 방법을 정리했습니다.
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골든크로스·데드크로스 뜻과 매매법NEW—골든크로스와 데드크로스가 무엇인지, 어떤 이동평균 조합을 쓰는지, 오신호를 줄이는 실전 매매법을 정리했습니다.
60
이동평균선 정배열 매매란? 뜻과 활용법NEW—정배열·역배열의 뜻, 정배열 종목의 의미, 정배열을 활용한 추세 매매와 리스크를 정리했습니다.
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Buy & Hold with Stop Loss—손절매가 있는 장기 투자
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Index Tracking—인덱스 추종 전략
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Dollar-Cost AveragingNEW—적립식 투자 전략
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변동성 돌파 전략 (래리 윌리엄스) —전일 가격 범위에 K값을 곱해 당일 목표가를 만드는 래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략의 계산법, K값 설정, 당일 청산 규칙을 다룹니다.
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ATR 돌파와 켈트너 채널 — ATR 기반 변동성 채널NEW—**ATR 돌파 전략(Average True Range Breakout Strategy)은 시장의 최근 변동성을 기준으로…
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변동성 타이밍 전략 —변동성이 낮으면 위험자산 비중을 높이고 높으면 줄이는 변동성 타이밍의 비중 산출 방식과 리스크 목표 설정 원리를 다룹니다.
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볼린저 밴드NEW—**볼린저밴드 전략(Bollinger Bands Strategy)은 가격이 상단밴드와 하단밴드 사이에서 움직이는 통계적…
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리스크 패리티 (Risk Parity)—금액이 아니라 리스크 기여도를 균등하게 맞추는 리스크 패리티의 비중 계산 방식과 전통 60/40 배분과의 구조적 차이를 다룹니다.
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켈트너 채널NEW—**켈트너 채널 전략(Keltner Channel Strategy)은 EMA 중심선과 ATR 밴드를 활용해 추세 방향과…
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최소 분산 포트폴리오 (Minimum Variance)—기대 수익률 추정 없이 공분산 행렬만으로 전체 변동성을 최소화하는 비중을 찾는 방법과 효율적 프론티어에서의 위치를 다룹니다.
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VIX 기반 시장 국면 전략 —VIX 수준과 변화로 시장 국면을 구분하고 그에 따라 비중을 조정하는 방식 — 공포지수의 해석과 국면 전환 판별 기준을 다룹니다.
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변동성 매도 전략 원리 —옵션 프리미엄 매도와 변동성 선물 공매도로 변동성 프리미엄을 취하는 구조와, 급변동 시 손실이 비대칭적으로 커지는 위험을 다룹니다.
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볼린저밴드 매매 전략 승률과 백테스트 분석NEW—볼린저밴드 하단 반등·스퀴즈 돌파 전략의 승률이 백테스트에서 어떻게 나오는지, 국면별 차이와 승률을 높이는 필터를 정리했습니다.
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RSI Strategy—과매수/과매도 지표 활용
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MACD Strategy—이동평균 수렴확산 전략
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Stochastic Strategy—스토캐스틱 오실레이터
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Moving Average Crossover—이동평균 교차 전략
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가치 팩터 전략—PBR·PER·PCF 등 저평가 지표로 종목을 선별하는 가치 팩터의 작동 원리와 평균 회귀 가정, 검증할 때 주의할 점을 설명합니다.
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딥 밸류NEW—딥밸류 전략(Deep Value Strategy)은 시장에서 극단적으로 저평가된 주식을 무조건적으로 매수해 장기 회복을…
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Low PE Strategy—저PER 가치 투자
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Quality Factor—품질 팩터 전략
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퀄리티 팩터 전략—ROE, 부채비율, 현금흐름 안정성으로 우량 기업을 선별하는 퀄리티 팩터의 지표 구성과 가치 팩터와의 차이를 설명합니다.
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그레이엄 가치투자NEW—그레이엄 전략(Graham Strategy)은 벤자민 그레이엄이 개발한 가치 투자의 원조로, 기업의 내재가치 대비 극도로…
84
Dividend Aristocrats—배당 귀족주 투자
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Small Cap—소형주 투자
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저변동성 팩터 전략—변동성이 낮은 주식이 오히려 위험 대비 성과가 높았던 저변동성 이상 현상의 근거와 CAPM이 설명하지 못하는 지점을 살펴봅니다.
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SMA 이격 매수NEW—SMA 이격 매수 전략 설명 SMA 이격 매수(SMA Deviation Buy) 전략은 **가격이 100일 이동평균선 대비…
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고배당 전략 — 배당수익률 상위 선별과 배당 트랩NEW—배당수익률 상위 종목을 고르는 기준과, 배당 트랩·배당락·세금 때문에 생기는 성과 측정 왜곡을 설명합니다.
89
Low Volatility—저변동성 전략
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소형주 팩터 전략—시가총액이 작은 기업군이 장기적으로 보인 소형주 효과의 근거와 유동성·생존 편향 등 검증할 때의 유의점을 정리했습니다.
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Multi-FactorNEW—다중 팩터 전략
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멀티팩터 전략 설계 원리—가치·퀄리티·모멘텀·저변동성·소형주 팩터를 함께 담을 때의 결합 방식과 팩터 간 상관·회전 문제를 설계 관점에서 정리했습니다.
93
PBR PER 가치투자 백테스트 결과와 방법NEW—저PBR·저PER 가치투자 전략을 한국 주식으로 백테스트하면 나오는 수익률 패턴과 가치 함정을 피하는 품질 필터 조합을 정리했습니다.
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저PBR 소형주 전략과 백테스트 포인트NEW—저PBR과 소형주 팩터를 결합한 전략의 근거·기대 효과·가치 함정 위험과 백테스트 시 주의점을 정리했습니다.
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배당주 투자 전략 백테스트 포인트NEW—고배당·배당성장 전략의 차이, 배당 함정 위험, 배당 재투자 효과와 백테스트 시 확인할 점을 정리했습니다.
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어닝 서프라이즈 전략—실적이 시장 기대치와 어긋날 때 나타나는 가격 반응을 다루는 어닝 서프라이즈 전략의 측정 방식과 변동성 특성을 정리했습니다.
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1월 효과 / 계절성 전략—1월과 월별 수익률 편차로 알려진 계절성 패턴의 통계적 근거와 세금 손실 매도 등 원인 가설, 검증 시 한계를 정리했습니다.
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요일 효과 (Day-of-the-Week Effect) 전략—월요일 약세·금요일 강세로 알려진 요일별 수익률 차이의 통계와 제기된 원인 가설, 거래비용을 반영했을 때의 한계를 정리했습니다.
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통합 달력 거래 전략 (Integrated Calendar Trading)—1월 효과, 월말·월초 효과, 요일 효과처럼 주기가 다른 달력 패턴을 하나로 결합할 때의 설계 방법과 신호 중복 문제를 다룹니다.
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위험 관리와 포지션 사이징—거래당 투입 자본을 정하는 포지션 사이징과 손실 제한 방법 — 고정 비율, 켈리 공식, 변동성 기반 배분의 차이와 계산법을 설명합니다.
101
포트폴리오 구성과 전략 결합 —상관관계가 낮은 여러 전략을 함께 운용해 전체 변동성을 낮추는 포트폴리오 구성 방법과 전략 간 배분·동적 조정 원리를 다룹니다.
102
리밸런싱 주기, 어떻게 정할까? (일·월·분기)NEW—리밸런싱 주기가 수익률·거래비용·팩터 노출에 미치는 영향과 전략별 적정 주기 선택법을 정리했습니다.
103
백테스트와 실전 갭—백테스트 수익률이 실전에서 재현되지 않는 이유 — 오버피팅, 슬리피지, 거래비용, 심리적 오류를 구분하고 그 격차를 줄이는 방법을 다룹니다.
104
백테스팅 가이드—백테스트 생성부터 분석까지 완벽 가이드
105
시장 사이클과 대응 전략—확장·정점·수축·저점으로 이어지는 경기 사이클을 판별하는 지표와 국면별 자산 배치 원리를 거시경제 관점에서 설명합니다.
106
전략 설정—다양한 전략 매개변수 설정법
107
거래 심리학과 감정 관리—손절 회피, 과신, 확증 편향처럼 규칙 기반 거래를 무너뜨리는 인지 편향과 이를 줄이는 기록·훈련 방법을 다룹니다.
108
리스크 관리—안전한 투자를 위한 위험 관리
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완전한 투자 시스템 구축—전략, 위험 관리, 포트폴리오 구성, 심리 관리를 하나의 규칙 체계로 통합해 실행 가능한 투자 시스템을 만드는 단계를 정리했습니다.
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성과 분석—백테스트 결과 해석 방법
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샤프지수(샤프 비율) 뜻과 계산법NEW—샤프 비율이 무엇인지, 어떻게 계산하는지, 몇 이상이면 좋은 전략인지 백테스트 관점에서 쉽게 설명합니다.
112
MDD(최대낙폭) 뜻과 관리 방법NEW—MDD가 무엇인지, 왜 CAGR보다 실전에서 중요한지, 최대낙폭을 줄이는 방법을 백테스트 관점에서 정리했습니다.
113
CAGR(연평균 복리 수익률) 뜻과 계산법NEW—CAGR이 무엇인지, 단순 수익률과 무엇이 다른지, 계산법과 해석 기준을 쉽게 설명합니다.
114
백테스트 과최적화(오버피팅) 뜻과 피하는 법NEW—과최적화가 왜 백테스트의 가장 큰 함정인지, 실전에서 무너지는 이유와 예방법(Out-of-sample 등)을 정리했습니다.
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OBV 지표 — 온밸런스볼륨과 거래량 지표 비교(A/D·MFI·VWAP)NEW—OBV는 Joe Granville이 개발한 누적 거래량 지표로 거래량이 가격을 움직인다는 철학을 바탕으로 합니다.
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A/DNEW—A/D(Accumulation/Distribution Line, 매집·분산선)는 Marc Chaikin이 개발한 거래량 기반…
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MFINEW—MFI(Money Flow Index, 자금 흐름 지수)는 Gene Quong과 Avrum Soudack이 개발한 지표로,…
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캔들 패턴NEW—캔들 패턴 전략(Candlestick Pattern Strategy)은 하나 또는 복수의 캔들이 만들어내는 특정 형태를…
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VWAPNEW—VWAP(Volume Weighted Average Price) 전략은 거래량을 가중치로 사용한 평균 가격입니다.
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일목균형표 + 돈치안 + ATRNEW—일목균형표 + 돈치안 채널 + ATR 결합 전략은 세 지표의 역할이 추세 확인 → 진입 타이밍 → 리스크 관리로 완전히…
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ADX + 슈퍼트렌드 + RSI 복합 전략NEW—ADX + SuperTrend + RSI 결합 전략은 추세 강도 확인 → 방향과 청산 관리 → 모멘텀 타이밍 보정의 세…
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EMA 교차 + MACD + 볼린저 밴드NEW—EMA 교차 + MACD + 볼린저 밴드 결합 전략은 추세 방향 → 모멘텀 강도 확인 → 변동성 기반 진입 구간 판단의 세…
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OBV + EMA + RSI 복합 전략NEW—OBV + EMA + RSI 결합 전략은 거래량 기반 선행 신호 → 추세 방향 확인 → 모멘텀 타이밍의 세 단계로 구성된…
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볼린저 밴드 + RSI + ADXNEW—볼린저 밴드 + RSI + ADX 결합 전략은 횡보장 특화 반전 전략입니다.
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캔들 패턴 + 볼린저 밴드 + MFINEW—캔들 패턴 + 볼린저 밴드 + MFI 결합 전략은 캔들 패턴의 낮은 단독 신뢰도 문제를 밴드 위치와 자금 흐름으로 이중…
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그레이엄 가치 + SuperTrend + OBVNEW—그레이엄 가치 + SuperTrend + OBV 결합 전략은 장기 가치투자의 종목 선별력과 기술적 분석의 진입 타이밍…
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일목균형표 + MACD + MFINEW—일목균형표 + MACD + MFI 결합 전략은 중장기 방향 → 단기 모멘텀 → 자금 흐름의 세 차원을 동시에 확인하는 다층…
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켈트너 채널 + ATR + ADXNEW—켈트너 채널 + ATR + ADX 결합 전략은 순수 변동성 돌파 특화 전략입니다.
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CMO + A/D + ATR 복합 전략NEW—CMO + A/D + ATR 결합 전략은 순수 모멘텀 강도 → 자금 흐름 방향 검증 → 리스크 관리의 세 단계로 역할을…
130
ADX 추세 + TSI + ATRNEW—ADX 추세 + TSI + ATR 결합 전략은 추세 강도 필터 → 평활화된 모멘텀 타이밍 → 동적 리스크 관리의 세 단계로…
131
다중 시간대NEW—다중시간대 전략(Multi-Timeframe Strategy)은 상위 시간대의 큰 추세를 먼저 파악하고 하위 시간대에서…
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추세+모멘텀NEW—추세 모멘텀 전략(Trend Momentum Strategy)은 추세 방향을 먼저 확인하고 그 안에서 모멘텀 지표로 강도를…
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MA+MACD 콤보NEW—MA+MACD 콤보는 이동평균선으로 큰 추세 방향을 먼저 확인하고, 그 방향이 유지되는 구간에서만 MACD 신호를 받아들이는…
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RSI+볼린저 콤보NEW—RSI+볼린저 콤보는 두 개의 대표적인 과매도 지표를 함께 사용해 하락 반전 구간을 선별하는 전략입니다.
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MA+OBV 콤보NEW—MA+OBV 콤보는 가격 추세와 거래량 흐름이 같은 방향을 가리킬 때만 진입하는 전략입니다.
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스토캐스틱+Donchian 콤보NEW—스토캐스틱+Donchian 콤보는 가격이 최근 저항·지지 채널의 하단 근처에 있을 때만 과매도 신호를 받아들이는 전략입니다.
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MACD+볼린저 콤보NEW—MACD+볼린저 콤보는 추세 방향 필터로 볼린저 중심선을 사용하고, 실제 진입 타이밍은 MACD 모멘텀 신호로 잡는 결합 전략입니다.
팩터 투자 완전정복퀄리티·밸류·모멘텀 등 팩터 투자 개념부터 전략까지
ETF 투자 완전정복ETF 기초·자산배분·리밸런싱·백테스트 해석까지
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팩터 투자 입문 — 데이터로 종목 고르는 법NEW—가치·모멘텀·품질·저변동성·소형주 5대 팩터를 한국 주식에 적용하는 완전 가이드
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매수 후 보유(Buy & Hold) — 지수추종·적립식·손절 변형 비교—우량 자산을 장기 보유해 복리 효과를 노리는 패시브 전략의 매매 규칙과, 다른 전략을 평가할 기준선으로서 갖는 의미를 설명합니다.
140
볼린저밴드 강화 전략—상단·하단 밴드 사이의 통계적 움직임으로 과매수·과매도와 돌파를 판단하는 볼린저밴드 활용법과 밴드 폭 변동성 사이클을 설명합니다.
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REST API 사용법—문서 시스템의 REST API — 목록·상세 조회와 생성·수정 엔드포인트, 파라미터를 정리한 개발자 참고 문서입니다.
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백테스트 성과 지표 읽는 법 — 무엇을 어떤 순서로 보나—CAGR, 총수익률, MDD, 샤프 비율 등 백테스트 성과 지표의 계산식과 어떤 상황에서 어떤 지표를 봐야 하는지를 정리했습니다.
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자주 묻는 질문(FAQ)—백테스트와 실전의 차이, 샤프 비율 해석, 수수료 설정 등 퀀트 백테스트에서 가장 자주 나오는 질문과 답을 모았습니다.
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인증—문서 API의 JWT Bearer 인증 방식 — 토큰 발급 절차, 읽기·쓰기 권한 구분, 요청 헤더 구성 방법을 정리한 개발자 문서입니다.
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수수료 계산—매매 수수료, 증권거래세, 슬리피지로 구성되는 거래 비용의 계산 방식과 백테스트에 반영할 때 쓰는 기준값을 정리했습니다.
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문제 해결—백테스트가 실행되지 않거나 결과가 비어 있을 때 점검할 항목 — 날짜 범위, 종목 데이터 존재 여부, 네트워크 오류를 순서대로 정리했습니다.
147
데이터 형식—문서 API의 요청·응답 데이터 구조 — 문서 객체 필드, 카테고리 스키마, 정렬·페이징 파라미터를 예시와 함께 정리했습니다.
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슬리피지—주문 예상가와 실제 체결가의 차이인 슬리피지의 발생 원인(호가 스프레드·유동성·변동성)과 백테스트에 반영하는 방법을 다룹니다.
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고객 지원—ModuQuant 이용 중 문의·버그 신고 채널과 문서에서 답을 찾는 방법을 안내합니다.
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퀀트 투자란? 초보자 시작 가이드NEW—감이 아니라 숫자와 규칙으로 종목을 고르는 퀀트 투자의 개념과, 코딩 없이 과거 데이터로 전략을 검증하며 시작하는 방법을 안내합니다.
151
백테스트 하는 법 — 무료로 전략 검증하기NEW—백테스트의 개념부터 전략 정의, 종목·기간 선택, 결과 해석까지 코딩 없이 무료로 전략을 검증하는 4단계를 안내합니다.
152
승률 vs 손익비 — 무엇이 더 중요할까NEW—승률이 높아도 손실이 날 수 있는 이유와 손익비·기대값의 관계 — 두 지표를 함께 봐야 하는 근거를 설명합니다.
153
소르티노·칼마 지수 — 샤프지수와 무엇이 다른가NEW—상승 변동성까지 위험으로 보는 샤프지수의 한계와, 하방 위험만 재는 소르티노·최대낙폭 기준의 칼마 지수 차이를 설명합니다.
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마법공식 백테스트 — 그린블라트 전략 한국주식 적용법NEW—자본수익률+이익수익률 2팩터로 좋은 기업을 싸게 사는 마법공식의 원리와 적용
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피오트로스키 F-스코어 — 9가지로 재무 건전성 점수내기NEW—저평가주 중 진짜 좋은 기업만 걸러내는 9개 항목 점검법
156
손절 원칙 — 손절 라인 정하는 4가지 방법NEW—감정이 아닌 규칙으로 손실을 끊는 손절 설계법
157
스토캐스틱 매매 — %K·%D 과매수·과매도 활용법NEW—스토캐스틱 오실레이터의 계산·신호·백테스트 포인트
158
신고가 돌파 매매 — 52주 신고가 전략의 원리NEW—신고가가 매도 신호가 아닌 매수 신호가 되는 이유와 검증법
159
올웨더 포트폴리오 — 사계절 자산배분의 원리NEW—레이 달리오의 올웨더 전략 구성과 한국 투자자 적용법
전체 전략 가이드 159편주제별 전체 목차 · 설명 · 검색 키워드

백테스트와 전략의 세계로 (7)

모멘텀 전략 패밀리 (19)

평균회귀 전략 패밀리 (15)

추세추종 전략 패밀리 (19)

전략 개발 - 수동적 (3)

변동성 전략 패밀리 (10)

전략 개발 - 기술적 (4)

팩터 & 가치 전략 패밀리 (18)

이벤트 & 계절성 전략 패밀리 (4)

포트폴리오 & 자산배분 전략 패밀리 (3)

백테스트 설계와 해석 (12)

전략 개발 - 거래량 (5)

전략 개발 - 고급결합 (11)

전략 개발 - 복합전략 (7)

기타 (22)

퀀트 전략 가이드 — 가치·모멘텀·배당 전략 무료 학습

  • 퀀트 전략 가이드는 저PBR, 모멘텀, 이동평균, 볼린저밴드, RSI, 배당 등 대표적인 퀀트 투자 전략의 개념과 원리, 실제 적용 방법을 하나씩 풀어 설명하는 무료 학습 자료 모음입니다. 이론만 나열하지 않고 백테스트 사례와 함께 제시해 전략이 실제로 어떻게 작동하는지 감을 잡을 수 있습니다.
  • 각 문서는 전략이 어떤 아이디어에서 출발했는지, 어떤 상황에서 잘 통하고 언제 약한지, 어떤 지표로 매매를 판단하는지를 초보자 눈높이로 설명합니다. 골든크로스·데드크로스처럼 자주 쓰는 용어의 의미도 함께 정리되어 있어 처음 배우는 사람도 따라갈 수 있습니다.
  • 또한 샤프지수, 최대 낙폭(MDD), 연평균 수익률(CAGR) 같은 성과 지표가 무엇을 뜻하는지, 과최적화를 어떻게 피하는지 등 백테스트를 올바르게 읽는 법까지 다뤄, 이 사이트의 다른 도구를 더 잘 활용할 수 있도록 돕습니다.

이런 걸 할 수 있어요

  • 저PBR·모멘텀·배당 등 전략별 이론과 원리를 배웁니다.
  • 각 전략이 통하는 상황과 약한 상황을 이해합니다.
  • 골든크로스·볼린저밴드 등 용어의 의미를 익힙니다.
  • 샤프지수·MDD·CAGR 등 성과 지표를 해석합니다.
  • 백테스트 사례로 전략의 실제 수익률을 확인합니다.

관련 검색어

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