Quant Learning Center
퀀트 전략 학습 센터
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반드시 알아야 할 핵심 용어—CAGR, MDD, 샤프지수
2
좋은 백테스트의 조건
3
시장은 왜 비효율적인가
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4대 전략 패밀리 개요
5
코딩 없이 퀀트 투자 하는 법 — 입문 완전 가이드NEW—파이썬을 몰라도 퀀트 투자를 시작하는 현실적인 방법. 전략 선택부터 백테스트, 검증, 실전 적용까지 코딩 없이 따라 하는 5단계.
6
절대 모멘텀 (Absolute Momentum) NEW—개념, 목적, 한계점 이해
7
듀얼 모멘텀 (Dual Momentum)
8
MACDNEW—MACD(Moving Average Convergence Divergence, 이동평균 수렴·확산 지수)는 **추세와…
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이익 모멘텀 (Earnings Momentum)
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ROCNEW—ROC(Rate of Change, 변화율 지표)는 특정 기간 전 가격 대비 현재 가격의 변화율을 백분율로 측정한 모멘텀…
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상대 모멘텀 (Relative / Cross-Sectional Momentum)NEW
12
CMONEW—CMO(Chande Momentum Oscillator, 챈드 모멘텀 오실레이터)는 상승일과 하락일의 모멘텀을 각각 따로…
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시계열 모멘텀 (Time-Series Momentum)
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TSINEW—TSI(True Strength Index, 진정한 강도 지수)는 이중 지수평활화로 가격 모멘텀의 순수 강도를 측정한…
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52주 신고가 모멘텀
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RSI 모멘텀NEW—RSI 모멘텀 전략(RSI Momentum Strategy)은 RSI를 과매수·과매도 반전 지표가 아닌 추세 방향과 모멘텀…
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가격 모멘텀 + 펀더멘털 결합형
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BB 중심선 돌파NEW—BB 중심선 돌파 전략(Bollinger Band Midline Breakout Strategy)은 볼린저 밴드의 상·하단…
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코스피 모멘텀 전략 수익률과 백테스트 분석NEW—코스피 종목 대상 모멘텀 전략(과거 수익률 상위 종목 매수)의 수익률·MDD·모멘텀 크래시 위험과 절대 모멘텀 필터까지 정리했습니다.
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듀얼 모멘텀 전략 백테스트와 원리NEW—절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 결합한 듀얼 모멘텀 전략의 원리·규칙·백테스트 특성과 하락장 방어 효과를 정리했습니다.
21
코스닥 급등주 찾는 법 — 조건과 주의점NEW—거래량·가격·모멘텀 조건으로 급등 후보를 스크리닝하는 방법과 추격매수의 위험, 검증 방법을 정리했습니다.
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볼린저밴드 평균회귀
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RSI 과매수/과매도 전략
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RSINEW—RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 J. Welles Wilder가 개발한 대표적인 모멘텀…
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페어 트레이딩 (Pairs Trading)
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스토캐스틱NEW—스토케스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 조지 레인(George Lane)이 1950년대에 개발한…
27
통계적 차익거래 원리 (Statistical Arbitrage)
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CCINEW—CCI(Commodity Channel Index, 상품 채널 지수)는 Donald Lambert가 1980년에 개발한…
29
Z-Score 기반 평균회귀
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Williams %RNEW—Williams %R은 Larry Williams가 개발한 모멘텀 오실레이터로, 현재 가격이 최근 일정 기간의 고점과 저점…
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캘린더 리밸런싱 평균회귀
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Z-Score 평균회귀NEW—Z-Score 평균회귀은 **가격이 평균에서 얼마나 멀리 벗어났는지**를 표준편차 단위로 측정한 뒤, 그 괴리가 너무 크면…
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도지NEW—도지(Doji) 캔들은 시가와 종가가 거의 같아 몸통이 거의 없는 캔들 형태입니다.
34
RSI 과매도 전략 백테스트 결과와 승률 분석NEW—RSI 30 이하 과매도 반등 전략을 실제로 백테스트하면 승률·수익률이 어떻게 나오는지, 함정과 개선법까지 정리했습니다.
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이동평균 교차 전략 (SMA/EMA) NEW—드로우다운 계산과 해석
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ADX 추세NEW—ADX(Average Directional Index Trend Strategy)는 추세의 강도(Strength of…
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골든크로스 / 데드크로스 전략NEW
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EMA 교차NEW—EMA 교차 전략(Exponential Moving Average Crossover Strategy)은 기본적이고 인기 있는…
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MACD 추세추종 전략
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SMA 교차NEW—SMA 교차 전략은 이동평균선 중 가장 기본적이고 오래된 추세 추종 전략입니다.
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채널 브레이크아웃 (도니안 채널 등)
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Parabolic SARNEW—Parabolic SAR(Parabolic Stop and Reverse)은 J. Welles Wilder가 개발한 기술적…
43
ATR 기반 추세추종
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Donchian ChannelNEW—Donchian Channel(돈치안 채널)은 미국의 전설적인 트레이더 리처드 돈치안(Richard Donchian)이…
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터틀 트레이딩 전략
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SuperTrendNEW—SuperTrend(슈퍼트렌드)는 Olivier Seban이 개발한 추세 추종형 지표로, 현재 시장에서 가장 인기 있는 실전…
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ADX 추세 강도 전략
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일목균형표NEW—일목균형표는 일본의 저널리스트 이치모쿠 산진(Goichi Hosoda)이 1930년대 후반에 개발한 종합적인 기술적 분석 지표입니다.
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이동평균 교차NEW—이동평균 교차 전략(Moving Average Crossover Strategy)은 SMA와 EMA를 혼합하거나 선택적으로…
50
MACD 골든크로스 수익률 — 백테스트로 검증한 결과NEW—MACD 골든크로스(시그널선 상향 돌파) 매수 전략의 수익률·승률을 백테스트 관점에서 분석하고, 오신호를 줄이는 필터를 정리했습니다.
51
이동평균선 20일 60일 골든크로스 백테스트NEW—20일·60일 이동평균선 골든크로스/데드크로스 전략을 백테스트하면 나오는 수익률·승률·MDD 패턴과 오신호를 줄이는 방법을 정리했습니다.
52
골든크로스·데드크로스 뜻과 매매법NEW—골든크로스와 데드크로스가 무엇인지, 어떤 이동평균 조합을 쓰는지, 오신호를 줄이는 실전 매매법을 정리했습니다.
53
이동평균선 정배열 매매란? 뜻과 활용법NEW—정배열·역배열의 뜻, 정배열 종목의 의미, 정배열을 활용한 추세 매매와 리스크를 정리했습니다.
54
변동성 돌파 전략 (래리 윌리엄스)
55
ATR 돌파NEW—**ATR 돌파 전략(Average True Range Breakout Strategy)은 시장의 최근 변동성을 기준으로…
56
변동성 타이밍 전략
57
볼린저 밴드NEW—**볼린저밴드 전략(Bollinger Bands Strategy)은 가격이 상단밴드와 하단밴드 사이에서 움직이는 통계적…
58
리스크 패리티 (Risk Parity)
59
켈트너 채널NEW—**켈트너 채널 전략(Keltner Channel Strategy)은 EMA 중심선과 ATR 밴드를 활용해 추세 방향과…
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최소 분산 포트폴리오 (Minimum Variance)
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VIX 기반 시장 국면 전략
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변동성 매도 전략 원리
63
볼린저밴드 매매 전략 승률과 백테스트 분석NEW—볼린저밴드 하단 반등·스퀴즈 돌파 전략의 승률이 백테스트에서 어떻게 나오는지, 국면별 차이와 승률을 높이는 필터를 정리했습니다.
64
변동성 돌파 전략이란? (래리 윌리엄스)NEW—래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략 원리와 목표가(K값) 설정, 당일 청산 규칙, 백테스트 주의점을 정리했습니다.
65
가치 팩터 전략
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딥 밸류NEW—딥밸류 전략(Deep Value Strategy)은 시장에서 극단적으로 저평가된 주식을 무조건적으로 매수해 장기 회복을…
67
퀄리티 팩터 전략
68
그레이엄 가치투자NEW—그레이엄 전략(Graham Strategy)은 벤자민 그레이엄이 개발한 가치 투자의 원조로, 기업의 내재가치 대비 극도로…
69
저변동성 팩터 전략
70
SMA 이격 매수NEW—SMA 이격 매수 전략 설명 SMA 이격 매수(SMA Deviation Buy) 전략은 **가격이 100일 이동평균선 대비…
71
소형주 팩터 전략
72
멀티팩터 전략 설계 원리
73
PBR PER 가치투자 백테스트 결과와 방법NEW—저PBR·저PER 가치투자 전략을 한국 주식으로 백테스트하면 나오는 수익률 패턴과 가치 함정을 피하는 품질 필터 조합을 정리했습니다.
74
저PBR 소형주 전략과 백테스트 포인트NEW—저PBR과 소형주 팩터를 결합한 전략의 근거·기대 효과·가치 함정 위험과 백테스트 시 주의점을 정리했습니다.
75
배당주 투자 전략 백테스트 포인트NEW—고배당·배당성장 전략의 차이, 배당 함정 위험, 배당 재투자 효과와 백테스트 시 확인할 점을 정리했습니다.
76
어닝 서프라이즈 전략
77
1월 효과 / 계절성 전략
78
요일 효과 (Day-of-the-Week Effect) 전략
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통합 달력 거래 전략 (Integrated Calendar Trading)
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위험 관리와 포지션 사이징
81
포트폴리오 구성과 전략 결합
82
리밸런싱 주기, 어떻게 정할까? (일·월·분기)NEW—리밸런싱 주기가 수익률·거래비용·팩터 노출에 미치는 영향과 전략별 적정 주기 선택법을 정리했습니다.
83
백테스트와 실전 갭
84
시장 사이클과 대응 전략
85
거래 심리학과 감정 관리
86
완전한 투자 시스템 구축
87
샤프지수(샤프 비율) 뜻과 계산법NEW—샤프 비율이 무엇인지, 어떻게 계산하는지, 몇 이상이면 좋은 전략인지 백테스트 관점에서 쉽게 설명합니다.
88
MDD(최대낙폭) 뜻과 관리 방법NEW—MDD가 무엇인지, 왜 CAGR보다 실전에서 중요한지, 최대낙폭을 줄이는 방법을 백테스트 관점에서 정리했습니다.
89
CAGR(연평균 복리 수익률) 뜻과 계산법NEW—CAGR이 무엇인지, 단순 수익률과 무엇이 다른지, 계산법과 해석 기준을 쉽게 설명합니다.
90
백테스트 과최적화(오버피팅) 뜻과 피하는 법NEW—과최적화가 왜 백테스트의 가장 큰 함정인지, 실전에서 무너지는 이유와 예방법(Out-of-sample 등)을 정리했습니다.
91
OBVNEW—OBV는 Joe Granville이 개발한 누적 거래량 지표로 거래량이 가격을 움직인다는 철학을 바탕으로 합니다.
92
A/DNEW—A/D(Accumulation/Distribution Line, 매집·분산선)는 Marc Chaikin이 개발한 거래량 기반…
93
MFINEW—MFI(Money Flow Index, 자금 흐름 지수)는 Gene Quong과 Avrum Soudack이 개발한 지표로,…
94
캔들 패턴NEW—캔들 패턴 전략(Candlestick Pattern Strategy)은 하나 또는 복수의 캔들이 만들어내는 특정 형태를…
95
VWAPNEW—VWAP(Volume Weighted Average Price) 전략은 거래량을 가중치로 사용한 평균 가격입니다.
96
일목균형표 + 돈치안 + ATRNEW—일목균형표 + 돈치안 채널 + ATR 결합 전략은 세 지표의 역할이 추세 확인 → 진입 타이밍 → 리스크 관리로 완전히…
97
ADX + SuperTrend + RSINEW—ADX + SuperTrend + RSI 결합 전략은 추세 강도 확인 → 방향과 청산 관리 → 모멘텀 타이밍 보정의 세…
98
EMA 교차 + MACD + 볼린저 밴드NEW—EMA 교차 + MACD + 볼린저 밴드 결합 전략은 추세 방향 → 모멘텀 강도 확인 → 변동성 기반 진입 구간 판단의 세…
99
OBV + EMA + RSINEW—OBV + EMA + RSI 결합 전략은 거래량 기반 선행 신호 → 추세 방향 확인 → 모멘텀 타이밍의 세 단계로 구성된…
100
볼린저 밴드 + RSI + ADXNEW—볼린저 밴드 + RSI + ADX 결합 전략은 횡보장 특화 반전 전략입니다.
101
캔들 패턴 + 볼린저 밴드 + MFINEW—캔들 패턴 + 볼린저 밴드 + MFI 결합 전략은 캔들 패턴의 낮은 단독 신뢰도 문제를 밴드 위치와 자금 흐름으로 이중…
102
그레이엄 가치 + SuperTrend + OBVNEW—그레이엄 가치 + SuperTrend + OBV 결합 전략은 장기 가치투자의 종목 선별력과 기술적 분석의 진입 타이밍…
103
일목균형표 + MACD + MFINEW—일목균형표 + MACD + MFI 결합 전략은 중장기 방향 → 단기 모멘텀 → 자금 흐름의 세 차원을 동시에 확인하는 다층…
104
켈트너 채널 + ATR + ADXNEW—켈트너 채널 + ATR + ADX 결합 전략은 순수 변동성 돌파 특화 전략입니다.
105
CMO + A/D + ATRNEW—CMO + A/D + ATR 결합 전략은 순수 모멘텀 강도 → 자금 흐름 방향 검증 → 리스크 관리의 세 단계로 역할을…
106
ADX 추세 + TSI + ATRNEW—ADX 추세 + TSI + ATR 결합 전략은 추세 강도 필터 → 평활화된 모멘텀 타이밍 → 동적 리스크 관리의 세 단계로…
107
다중 시간대NEW—다중시간대 전략(Multi-Timeframe Strategy)은 상위 시간대의 큰 추세를 먼저 파악하고 하위 시간대에서…
108
추세+모멘텀NEW—추세 모멘텀 전략(Trend Momentum Strategy)은 추세 방향을 먼저 확인하고 그 안에서 모멘텀 지표로 강도를…
109
MA+MACD 콤보NEW—MA+MACD 콤보는 이동평균선으로 큰 추세 방향을 먼저 확인하고, 그 방향이 유지되는 구간에서만 MACD 신호를 받아들이는…
110
RSI+볼린저 콤보NEW—RSI+볼린저 콤보는 두 개의 대표적인 과매도 지표를 함께 사용해 하락 반전 구간을 선별하는 전략입니다.
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MA+OBV 콤보NEW—MA+OBV 콤보는 가격 추세와 거래량 흐름이 같은 방향을 가리킬 때만 진입하는 전략입니다.
112
스토캐스틱+Donchian 콤보NEW—스토캐스틱+Donchian 콤보는 가격이 최근 저항·지지 채널의 하단 근처에 있을 때만 과매도 신호를 받아들이는 전략입니다.
113
MACD+볼린저 콤보NEW—MACD+볼린저 콤보는 추세 방향 필터로 볼린저 중심선을 사용하고, 실제 진입 타이밍은 MACD 모멘텀 신호로 잡는 결합 전략입니다.
114
팩터 투자 입문 — 데이터로 종목 고르는 법NEW—가치·모멘텀·품질·저변동성·소형주 5대 팩터를 한국 주식에 적용하는 완전 가이드
115
Buy & Hold—장기 투자 전략
116
Enhanced Bollinger Bands—개선된 볼린저 밴드
117
Simple Momentum—단순 모멘텀 전략
118
Low PE Strategy—저PER 가치 투자
119
Quality Factor—품질 팩터 전략
120
Z-Score Mean ReversionNEW—Z-Score 평균 회귀
121
REST API—백테스팅 API 사용법
122
성과 지표—샤프 비율, MDD 등 지표 설명
123
FAQ—자주 묻는 질문들
124
Buy & Hold with Stop Loss—손절매가 있는 장기 투자
125
RSI Strategy—과매수/과매도 지표 활용
126
MA Cross (Momentum)—모멘텀 관점 이동평균
127
Dividend Aristocrats—배당 귀족주 투자
128
Small Cap—소형주 투자
129
인증—API 인증 및 보안
130
수수료 계산—거래 비용 계산 방식
131
문제 해결—일반적인 문제 해결법
132
Index Tracking—인덱스 추종 전략
133
MACD Strategy—이동평균 수렴확산 전략
134
Dual MomentumNEW—이중 모멘텀 전략
135
Low Volatility—저변동성 전략
136
데이터 형식—요청/응답 데이터 구조
137
슬리피지—실제 거래와의 차이
138
고객 지원—기술 지원 받기
139
Dollar-Cost AveragingNEW—적립식 투자 전략
140
Stochastic Strategy—스토캐스틱 오실레이터
141
Multi-FactorNEW—다중 팩터 전략
142
Moving Average Crossover—이동평균 교차 전략
143
퀀트 투자란? 초보자 시작 가이드NEW—퀀트 투자의 개념과 코딩 없이 시작하는 법
144
백테스트 하는 법 — 무료로 전략 검증하기NEW—백테스트 개념부터 실행·해석까지 단계별 안내
145
승률 vs 손익비 — 무엇이 더 중요할까NEW—높은 승률의 함정과 손익비·기대값의 이해
146
소르티노·칼마 지수 — 샤프지수와 무엇이 다른가NEW—하방 위험 중심의 위험조정 수익 지표 이해
147
마법공식 백테스트 — 그린블라트 전략 한국주식 적용법NEW—자본수익률+이익수익률 2팩터로 좋은 기업을 싸게 사는 마법공식의 원리와 적용
148
피오트로스키 F-스코어 — 9가지로 재무 건전성 점수내기NEW—저평가주 중 진짜 좋은 기업만 걸러내는 9개 항목 점검법
149
손절 원칙 — 손절 라인 정하는 4가지 방법NEW—감정이 아닌 규칙으로 손실을 끊는 손절 설계법
150
스토캐스틱 매매 — %K·%D 과매수·과매도 활용법NEW—스토캐스틱 오실레이터의 계산·신호·백테스트 포인트
151
신고가 돌파 매매 — 52주 신고가 전략의 원리NEW—신고가가 매도 신호가 아닌 매수 신호가 되는 이유와 검증법
152
올웨더 포트폴리오 — 사계절 자산배분의 원리NEW—레이 달리오의 올웨더 전략 구성과 한국 투자자 적용법
퀀트 전략 가이드에는 무엇이 있나요? — 설명·검색 키워드 펼치기
퀀트 전략 가이드 — 가치·모멘텀·배당 전략 무료 학습
- 퀀트 전략 가이드는 저PBR, 모멘텀, 이동평균, 볼린저밴드, RSI, 배당 등 대표적인 퀀트 투자 전략의 개념과 원리, 실제 적용 방법을 하나씩 풀어 설명하는 무료 학습 자료 모음입니다. 이론만 나열하지 않고 백테스트 사례와 함께 제시해 전략이 실제로 어떻게 작동하는지 감을 잡을 수 있습니다.
- 각 문서는 전략이 어떤 아이디어에서 출발했는지, 어떤 상황에서 잘 통하고 언제 약한지, 어떤 지표로 매매를 판단하는지를 초보자 눈높이로 설명합니다. 골든크로스·데드크로스처럼 자주 쓰는 용어의 의미도 함께 정리되어 있어 처음 배우는 사람도 따라갈 수 있습니다.
- 또한 샤프지수, 최대 낙폭(MDD), 연평균 수익률(CAGR) 같은 성과 지표가 무엇을 뜻하는지, 과최적화를 어떻게 피하는지 등 백테스트를 올바르게 읽는 법까지 다뤄, 이 사이트의 다른 도구를 더 잘 활용할 수 있도록 돕습니다.
이런 걸 할 수 있어요
- 저PBR·모멘텀·배당 등 전략별 이론과 원리를 배웁니다.
- 각 전략이 통하는 상황과 약한 상황을 이해합니다.
- 골든크로스·볼린저밴드 등 용어의 의미를 익힙니다.
- 샤프지수·MDD·CAGR 등 성과 지표를 해석합니다.
- 백테스트 사례로 전략의 실제 수익률을 확인합니다.
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