백테스트란 무엇인가요?

백테스트(Backtest)는 투자 전략이 과거에 얼마나 효과적이었는지 과거 주가 데이터로 검증하는 방법입니다. ModuQuant에서는 2015년~현재까지 10년+ KOSPI·KOSDAQ 데이터로 RSI, MACD, 이동평균 등 전략의 CAGR(연평균 수익률), MDD(최대 낙폭), 승률을 즉시 확인할 수 있습니다.

코딩을 몰라도 퀀트 투자를 할 수 있나요?

네. ModuQuant는 코딩이 전혀 필요 없습니다. 전략 선택 → 종목 입력 → 기간 설정만 하면 5분 안에 백테스트 결과를 얻을 수 있습니다. RSI, MACD, 이동평균, 볼린저밴드 등 5,000개 이상의 검증된 전략을 제공합니다.

ModuQuant는 무료로 사용할 수 있나요?

무료 회원가입만으로 백테스트·스크리닝을 무료로 이용할 수 있습니다. Advanced 플랜으로 업그레이드하면 전체 기간 데이터, 전략 영구 저장이 가능합니다. 7일 전액 환불 보장.

어떤 주식 전략을 백테스트할 수 있나요?

RSI 과매도/과매수, MACD 골든크로스, 단기·장기 이동평균 교차, 볼린저밴드 이탈, PBR·PER 기반 가치투자, 52주 고점 모멘텀 전략 등 5,000개 이상의 전략을 검증할 수 있습니다. KOSPI·KOSDAQ 전 종목 대상입니다.

백테스트 결과는 실제 투자에 얼마나 신뢰할 수 있나요?

ModuQuant의 모든 백테스트 결과는 교육 목적 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래를 보장하지 않습니다. Walk-Forward 분석 기능을 통해 과적합(Overfitting) 위험을 추가로 검증하는 것을 권장합니다.

미국 커버드콜 ETF 비교 (JEPI·QYLD 등)

미국에 상장된 커버드콜·옵션 인컴 ETF입니다. 분배율이 높지만 상승장에서는 기초지수보다 덜 오르고, 일부 상품은 분배금이 원금 반환으로 채워져 기준가가 줄어듭니다.

미국 상장 상품

63개

레버리지·인버스 제외

12개월 분배율 중앙값

11.6%

최근 12개월 지급액 ÷ 현재가

3년 동안 지수보다 높았던 비율

16%

3년 이력 31개 중 5개

지수 대비 중앙값(3년, 연)

-8.2%p

S&P500(SPY) 연 +23.2%

상품 목록

순자산 큰 순 · 머리글을 누르면 정렬

상품	분배율(12개월)	분배	총보수	순자산	1년	3년 연평균	3년 지수 대비
JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI · JPMorgan	8.08%	월	0.35%	$45.3B	+6.2%	+10.1%	-13.1%p
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ · JPMorgan	11.25%	월	0.35%	$44.3B	+18.9%	+21.7%	-1.4%p
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF QQQI · Neos Funds	13.54%	월	0.68%	$14.9B	+18.0%	—	—
NEOS S&P 500 High Income ETF SPYI · Neos Funds	11.74%	월	0.68%	$12.2B	+15.0%	+17.7%	-5.5%p
FT Vest Laddered Buffer ETF BUFR · First Trust	—	—	0.95%	$10.7B	+12.9%	+15.7%	-7.4%p
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD · Global X Funds	11.43%	월	0.60%	$8.5B	+22.1%	+16.6%	-6.6%p
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF DIVO · Amplify ETFs	6.42%	월	0.56%	$7.7B	+12.0%	+17.1%	-6.0%p
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF GPIQ · Goldman Sachs	9.87%	월	0.29%	$6.2B	+23.3%	—	—
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF GPIX · Goldman Sachs	8.16%	월	0.29%	$6.0B	+16.1%	—	—
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF RDVI · First Trust	8.18%	월	0.75%	$3.7B	+16.9%	+20.3%	-2.8%p
Global X S&P 500 Covered Call ETF XYLD · Global X Funds	10.33%	월	0.60%	$3.4B	+17.4%	+14.3%	-8.8%p
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF KNG · First Trust	8.70%	월	0.74%	$3.2B	+5.5%	+8.7%	-14.4%p
Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT · Innovator ETFs	—	—	0.69%	$3.0B	+6.9%	+7.9%	-15.2%p
First Trust BuyWrite Income ETF FTHI · First Trust	8.83%	월	0.75%	$2.5B	+9.4%	+15.0%	-8.2%p
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF ACYN · First Trust	5.19%	월	0.75%	$2.2B	—	—	—
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF BUFD · First Trust	—	—	0.95%	$2.1B	+10.8%	+12.8%	-10.3%p
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF BUFQ · First Trust	—	—	1.00%	$1.7B	+16.3%	+17.2%	-5.9%p
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF IDVO · Amplify ETFs	5.89%	월	0.65%	$1.4B	+18.6%	+24.3%	+1.2%p
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF NVDY · YieldMax ETFs	48.68%	월	1.09%	$1.4B	+24.9%	+52.4%	+29.2%p
Main BuyWrite ETF BUYW · Main Management ETFs	5.94%	월	0.99%	$1.4B	+8.3%	+9.2%	-13.9%p

40개 더 보기

상품	분배율(12개월)	분배	총보수	순자산	1년	3년 연평균	3년 지수 대비
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI · BlackRock	7.66%	월	0.35%	$1.4B	+18.8%	+21.2%	-1.9%p
Calamos Autocallable Income ETF CAIE · Calamos	14.31%	월	0.74%	$1.4B	+11.8%	—	—
Global X Russell 2000 Covered Call ETF RYLD · Global X Funds	11.95%	월	0.60%	$1.3B	+15.1%	+10.3%	-12.9%p
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July PJUL · Innovator ETFs	—	—	0.79%	$1.3B	+10.1%	+14.1%	-9.1%p
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF CHPY · YieldMax ETFs	38.89%	월	1.03%	$1.3B	+81.6%	—	—
NEOS Russell 2000 High Income ETF IWMI · Neos Funds	14.66%	월	0.68%	$1.3B	+14.5%	—	—
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September PSEP · Innovator ETFs	—	—	0.79%	$1.2B	+10.1%	+13.5%	-9.6%p
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF RSPA · Invesco	9.25%	월	0.29%	$1.2B	+11.5%	—	—
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF OMAH · VistaShares Advisors LLC	14.60%	월	0.98%	$1.1B	+4.7%	—	—
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF MSTY · YieldMax ETFs	138.06%	월	1.03%	$1.1B	-51.0%	—	—
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF BUFZ · First Trust	—	—	0.95%	$1.1B	+11.1%	—	—
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF BUFF · Innovator ETFs	—	—	0.89%	$1.1B	+11.3%	+13.1%	-10.1%p
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August PAUG · Innovator ETFs	—	—	0.79%	$1.0B	+10.4%	+14.7%	-8.4%p
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF FTQI · First Trust	11.18%	월	0.75%	$993M	+20.2%	+18.4%	-4.8%p
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF QDTE · Roundhill Investments	43.06%	월	0.96%	$979M	+21.0%	—	—
Invesco QQQ Income Advantage ETF QQA · Invesco	9.63%	월	0.29%	$899M	+20.8%	—	—
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF SDVD · First Trust	9.23%	월	0.85%	$867M	+11.0%	+15.8%	-7.4%p
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly ZALT · Innovator ETFs	—	—	0.69%	$795M	+8.9%	+10.7%	-12.5%p
Amplify CWP Growth & Income ETF QDVO · Amplify ETFs	10.32%	월	0.56%	$769M	+15.5%	—	—
JPMorgan Equity Premium Yield ETF ROCY · JPMorgan	3.82%	월	0.35%	$761M	—	—	—
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF FEPI · Rex	24.61%	월	0.65%	$721M	+15.1%	—	—
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF ROCQ · JPMorgan	5.95%	월	0.35%	$682M	—	—	—
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF EFAA · Invesco	8.47%	월	0.39%	$669M	+10.5%	—	—
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF TSLY · YieldMax ETFs	82.79%	월	1.07%	$667M	-11.3%	+5.4%	-17.8%p
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF TDVI · First Trust	7.48%	월	0.75%	$616M	+15.3%	+27.3%	+4.1%p
Simplify Volatility Premium ETF SVOL · Simplify Asset Management	20.88%	월	0.66%	$514M	+10.8%	+8.1%	-15.1%p
REX AI Equity Premium Income ETF AIPI · Rex	34.27%	월	0.65%	$469M	+20.0%	—	—
Overlay Shares Large Cap Equity ETF OVL · Liquid Strategies	8.24%	월	0.79%	$469M	+18.8%	+25.6%	+2.4%p
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF AMDY · YieldMax ETFs	74.67%	월	1.00%	$454M	+102.9%	+51.4%	+28.2%p
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF TDAQ · TappAlpha	16.10%	월	0.68%	$394M	+24.0%	—	—
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF XQQI · Neos Funds	14.61%	월	0.98%	$382M	—	—	—
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF CONY · YieldMax ETFs	137.48%	월	1.04%	$380M	-52.2%	+6.4%	-16.8%p
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF CAIQ · Calamos	14.49%	월	0.74%	$375M	—	—	—
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF PLTY · YieldMax ETFs	69.50%	월	1.07%	$375M	+8.4%	—	—
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs YMAX · YieldMax ETFs	59.55%	월	1.33%	$364M	-8.0%	—	—
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF TSPY · TappAlpha	14.00%	월	0.77%	$348M	+13.6%	—	—
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF XDTE · Roundhill Investments	29.91%	월	0.97%	$333M	+14.3%	—	—
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF MRNY · YieldMax ETFs	44.88%	월	1.00%	$216M	+379.3%	—	—
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF SMCY · YieldMax ETFs	121.26%	월	1.01%	$142M	-27.3%	—	—
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF ACYS · First Trust	2.56%	월	0.75%	$502M	—	—	—

순자산 상위 60개까지 보여줍니다(전체 63개는 ETF 순위에서).

ETF 순위에서 더 보기 →분배금 캘린더 테마 ETF는 지수를 이겼나

기준과 유의사항

「3년 지수 대비」는 같은 3년 동안 비교 지수 상품 연평균과의 차이입니다 — 국내 주식형 KODEX 200, 국내 상장 해외 주식형 TIGER 미국S&P500, 미국 상장 SPY. 채권·금 등은 비교 지수가 없어 비워 둡니다.
분배율은 앞으로도 같다는 뜻이 아닙니다. 커버드콜은 분배금이 커도 기준가가 줄어들 수 있으니 분배금을 포함한 1·3년 수익률과 함께 보세요.
수익률은 분배금 재투자 가격 기준이며, 지금 상장된 상품만 셉니다(청산 상품 제외). 대부분 빈 열은 표에서 자동으로 숨깁니다.
과거 데이터 기반 집계이며 앞으로의 수익을 뜻하지 않습니다. 특정 상품의 매매를 권유하지 않습니다.