버핏식 한·미 반반 포트폴리오 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
버핏식 한·미 반반(버핏 90/10 의 주식 몫을 코스피200·S&P500 반반으로)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 코스피200 45% + S&P500 45% + 미국 단기채 10%.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
버핏식 한·미 반반 포트폴리오 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 14.7% | 13.6% | -21.3% | -35.8% |
| ~2024 | 10.5% | 4.7% | -15.3% | -34.3% |
| 2025~ | 40.0% | 77.1% | -21.3% | -35.8% |
| 최근 5년 | 18.5% | 20.3% | -21.3% | -35.8% |
| 최근 3년 | 33.7% | 45.0% | -21.3% | -35.8% |
| 최근 1년 | 31.3% | 53.8% | -21.3% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버핏식 한·미 반반 포트폴리오 | 4.6 | 12.3 | 14.3 | -7.8 | 23.7 | 22.3 | 19.7 | -15.3 | 25.0 | 14.8 | 45.8 | 27.1 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 고정 배분 — 시장 상황과 무관하게 매달 같은 비중으로 되돌린다: KODEX 200(K200) 45%, 미국 S&P500(SPY) 45%, 미국 단기채(SHY) 10%
알고리즘 상 지난 월말 비중: KODEX 200 45% · 미국 S&P500 45% · 미국 단기채 10%
버핏식 한·미 반반 포트폴리오 자주 묻는 질문
버핏식 한·미 반반 포트폴리오의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 14.7%, 최대손실 -21.3%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
버핏식 한·미 반반 포트폴리오는 어떻게 운용하나요?
코스피200 45% + S&P500 45% + 미국 단기채 10%. 출처: 버핏 90/10 의 주식 몫을 코스피200·S&P500 반반으로.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 어느 한쪽이 강해도 따라감. 약한 장: 한·미 동반 하락.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
같은 계열 알고리즘: 한·미 가속 듀얼 모멘텀 · 한·미 골든 버터플라이 · 한·미 60/40 포트폴리오