공통 매개변수
- 테스트 기간 — 최소 5년 이상 권장. 짧을수록 과적합 위험이 높습니다.
가능하면 2008년 금융위기, 2020년 코로나 폭락 구간을 포함하세요.
- 초기 자본금 — 수익률 계산의 기준이 되며 절대 금액보다 비율이 중요합니다.
통상 1억 원 또는 $100,000을 기준으로 설정합니다.
- 리밸런싱 주기 — 일/주/월/분기별로 설정 가능.
짧을수록 수수료 비용이 증가하므로 전략 특성에 맞게 선택하세요.
- 수수료율 — 국내 온라인 기준 매매당 약 0.015~0.05%.
거래세(매도 시 0.18%)도 별도로 설정합니다.
- 슬리피지 — 대형주 0.05~0.1%, 소형주 0.2~0.5% 권장.
전략별 주요 파라미터
이동평균 전략은 단기/장기 기간, RSI는 과매수/과매도 임계값,
볼린저 밴드는 표준편차 배수가 핵심 파라미터입니다.
파라미터가 많을수록 과적합 위험이 높아지므로 최소한으로 유지하는 것이 좋습니다.
각 전략 문서를 참고하세요.
파라미터 최적화 주의사항
그리드 서치로 최적 파라미터를 찾은 경우, 해당 파라미터가 실제로 의미 있는 값인지
아니면 과거 데이터에만 맞아 떨어진 것인지 반드시 Out-of-sample 검증을 거쳐야 합니다.
최적값 근처의 파라미터 범위에서도 결과가 유사하게 나와야 신뢰할 수 있습니다.