올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
올웨더형 고정 배분을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 한국주식·미국주식·금·미국채 25%씩 고정, 월말 리밸런싱.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 12.2% | 13.6% | -17.5% | -35.8% |
| ~2024 | 9.7% | 4.7% | -9.0% | -34.3% |
| 2025~ | 27.3% | 77.1% | -17.5% | -35.8% |
| 최근 5년 | 16.1% | 20.3% | -17.5% | -35.8% |
| 최근 3년 | 26.7% | 45.0% | -17.5% | -35.8% |
| 최근 1년 | 14.8% | 53.8% | -17.5% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 | 2.9 | 11.4 | 5.8 | -2.6 | 21.9 | 18.7 | 12.7 | -9.0 | 18.8 | 21.0 | 41.5 | 10.0 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 고정 배분 — 한국 주식(KODEX200)·미국 주식(S&P500)·금·미국 중기채 25%씩, 매달 같은 비중으로 되돌린다
알고리즘 상 지난 월말 비중: KODEX 200 25% · 미국 S&P500 25% · 금 25% · 미국 중기채 25%
올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 자주 묻는 질문
올웨더형 4자산 균등 포트폴리오의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 12.2%, 최대손실 -17.5%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
올웨더형 4자산 균등 포트폴리오는 어떻게 운용하나요?
한국주식·미국주식·금·미국채 25%씩 고정, 월말 리밸런싱.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 하락·횡보장, 원화 약세기. 약한 장: 한 자산만 급등하는 장.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
같은 계열 알고리즘: 글로벌 주식 로테이션(모멘텀)