글로벌 주식 로테이션(모멘텀) 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
글로벌 주식 로테이션을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 한국·미국·선진·신흥 중 12개월 수익 1위 1개, 모두 음수면 채권/금(나스닥 제외 — 사후선택 방지).
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
글로벌 주식 로테이션(모멘텀) 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 17.3% | 13.6% | -35.8% | -35.8% |
| ~2024 | 12.4% | 4.7% | -17.4% | -34.3% |
| 2025~ | 48.2% | 77.1% | -35.8% | -35.8% |
| 최근 5년 | 25.2% | 20.3% | -35.8% | -35.8% |
| 최근 3년 | 47.4% | 45.0% | -35.8% | -35.8% |
| 최근 1년 | 53.8% | 53.8% | -35.8% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 주식 로테이션 | 12.1 | 15.9 | 8.9 | -13.5 | 26.2 | 28.2 | 15.1 | -13.7 | 16.0 | 41.7 | 40.0 | 46.8 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- KODEX 200(K200): 12개월 수익 +90.5%
- 신흥국(EEM): 12개월 수익 +18.5%
- 미국 S&P500(SPY): 12개월 수익 +13.1%
- 선진국(미국 외)(EFA): 12개월 수익 +9.9%
- → 알고리즘 상 1위 KODEX 200(K200) 100%
알고리즘 상 지난 월말 비중: KODEX 200 100%
글로벌 주식 로테이션(모멘텀) 자주 묻는 질문
글로벌 주식 로테이션(모멘텀)의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 17.3%, 최대손실 -35.8%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
글로벌 주식 로테이션(모멘텀)는 어떻게 운용하나요?
한국·미국·선진·신흥 중 12개월 수익 1위 1개, 모두 음수면 채권/금(나스닥 제외 — 사후선택 방지).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 한 지역이 오래 주도하는 장. 약한 장: 주도권이 자주 바뀌는 장.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
같은 계열 알고리즘: 올웨더형 4자산 균등 포트폴리오