올웨더 포트폴리오(레이 달리오) 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
올웨더(달리오 공개안)(레이 달리오가 토니 로빈스 책(2014)에 공개한 개인용 안)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 주식 30 · 장기채 40 · 중기채 15 · 금 7.5 · 원자재 7.5.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
올웨더 포트폴리오(레이 달리오) 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7.5% | 13.6% | -14.0% | -35.8% |
| ~2024 | 8.1% | 4.7% | -12.3% | -34.3% |
| 2025~ | 4.3% | 77.1% | -14.0% | -35.8% |
| 최근 5년 | 5.6% | 20.3% | -14.0% | -35.8% |
| 최근 3년 | 12.3% | 45.0% | -14.0% | -35.8% |
| 최근 1년 | -1.5% | 53.8% | -14.0% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올웨더 포트폴리오 | 3.4 | 10.4 | -0.8 | 1.3 | 24.2 | 10.3 | 17.7 | -12.3 | 11.9 | 20.0 | 11.1 | -2.8 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 고정 배분 — 시장 상황과 무관하게 매달 같은 비중으로 되돌린다: 미국 S&P500(SPY) 30%, 미국 장기채(TLT) 40%, 미국 중기채(IEF) 15%, 금(GLD) 7%, 원자재(DBC) 7%
알고리즘 상 지난 월말 비중: 미국 S&P500 30% · 미국 장기채 40% · 미국 중기채 15% · 금 8% · 원자재 8%
올웨더 포트폴리오(레이 달리오) 자주 묻는 질문
올웨더 포트폴리오(레이 달리오)의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 7.5%, 최대손실 -14.0%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
올웨더 포트폴리오(레이 달리오)는 어떻게 운용하나요?
주식 30 · 장기채 40 · 중기채 15 · 금 7.5 · 원자재 7.5. 출처: 레이 달리오가 토니 로빈스 책(2014)에 공개한 개인용 안.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 금리 하락기. 약한 장: 금리 급등기(2022).
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
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