한국형 영구 포트폴리오 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
영구 포트폴리오(한국형)(영구 포트폴리오를 국내 자산으로)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 코스피200·국고채10년·금(원화)·현금 25%씩.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
한국형 영구 포트폴리오 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7.1% | 13.6% | -14.4% | -35.8% |
| ~2024 | 4.2% | 4.7% | -14.4% | -34.3% |
| 2025~ | 24.9% | 77.1% | -9.6% | -35.8% |
| 최근 5년 | 10.4% | 20.3% | -12.0% | -35.8% |
| 최근 3년 | 19.2% | 45.0% | -9.6% | -35.8% |
| 최근 1년 | 15.1% | 53.8% | -9.6% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국형 영구 포트폴리오 | -0.2 | 5.6 | 9.3 | -3.0 | 9.3 | 15.2 | -0.4 | -8.2 | 11.7 | 4.6 | 34.4 | 11.8 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 고정 배분 — 시장 상황과 무관하게 매달 같은 비중으로 되돌린다: KODEX 200(K200) 25%, 국고채10년(KTB10) 25%, KODEX 골드선물(H)(GOLDK) 25%, 현금(CASH) 25%
알고리즘 상 지난 월말 비중: KODEX 200 25% · 국고채10년 25% · KODEX 골드선물(H) 25% · 현금 25%
한국형 영구 포트폴리오 자주 묻는 질문
한국형 영구 포트폴리오의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 7.1%, 최대손실 -14.4%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
한국형 영구 포트폴리오는 어떻게 운용하나요?
코스피200·국고채10년·금(원화)·현금 25%씩. 출처: 영구 포트폴리오를 국내 자산으로.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 환율 영향 없이 방어. 약한 장: 주식 강세장.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
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