리스크 패리티(위험균형) 전략 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
다자산 위험균형 1배을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 한국·미국·금·채권·추세추종 5개를 변동성 반비례로 담고 목표변동 20%(1배 상한).
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
리스크 패리티(위험균형) 전략 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 11.0% | 13.6% | -14.6% | -35.8% |
| ~2024 | 9.3% | 4.7% | -7.9% | -34.3% |
| 2025~ | 20.7% | 77.1% | -14.6% | -35.8% |
| 최근 5년 | 13.5% | 20.3% | -14.6% | -35.8% |
| 최근 3년 | 22.8% | 45.0% | -14.6% | -35.8% |
| 최근 1년 | 11.9% | 53.8% | -14.6% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스크 패리티 | 1.0 | 9.3 | 8.5 | 0.6 | 20.2 | 14.2 | 13.7 | -7.7 | 14.5 | 22.4 | 30.4 | 8.3 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
리스크 패리티(위험균형) 전략 자주 묻는 질문
리스크 패리티(위험균형) 전략의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 11.0%, 최대손실 -14.6%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
리스크 패리티(위험균형) 전략는 어떻게 운용하나요?
한국·미국·금·채권·추세추종 5개를 변동성 반비례로 담고 목표변동 20%(1배 상한).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 하락장(지수 하락월 평균 −1.0%). 약한 장: 단일 시장 급등장.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
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