추세추종 CTA 전략 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
다자산 추세추종(CTA)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 11개 자산의 1·3·6·12개월 추세 부호 평균이 양수인 것만, 역변동 가중·목표변동 15%.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
추세추종 CTA 전략 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 12.5% | 13.6% | -14.9% | -35.8% |
| ~2024 | 11.1% | 4.7% | -14.9% | -34.3% |
| 2025~ | 20.6% | 77.1% | -12.3% | -35.8% |
| 최근 5년 | 11.2% | 20.3% | -14.9% | -35.8% |
| 최근 3년 | 21.8% | 45.0% | -12.3% | -35.8% |
| 최근 1년 | 18.5% | 53.8% | -12.3% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추세추종 CTA 전략 | 0.9 | 3.2 | 15.9 | 10.0 | 17.7 | 24.3 | 23.2 | -6.0 | 3.5 | 22.8 | 21.6 | 16.0 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
추세추종 CTA 전략 자주 묻는 질문
추세추종 CTA 전략의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 12.5%, 최대손실 -14.9%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
추세추종 CTA 전략는 어떻게 운용하나요?
11개 자산의 1·3·6·12개월 추세 부호 평균이 양수인 것만, 역변동 가중·목표변동 15%.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 추세가 긴 장(상승·하락 모두), 위기 국면. 약한 장: 급반전·박스권.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
같은 계열 알고리즘: 리스크 패리티(위험균형) 전략 · 레버리지 리스크 패리티