4자산 분산 + 하락 시 주식 절반 현금 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
4자산 분산(30·30·25·15)에서 코스피200·S&P500 이 각자 200일선 아래면 그 몫 절반을 현금으로(월말 판단), 분기 리밸런싱 (분산 + 하락장 현금 규칙 — 실측상 수익은 연 1%p 남짓 줄고 손실은 거의 같음(비교용))
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
4자산 분산 + 하락 시 주식 절반 현금 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 10.2% | 9.3% | -15.0% | -35.5% | 47% |
| 최근 10년 | 11.4% | 10.5% | -15.0% | -35.5% | 46% |
| 최근 5년 | 13.9% | 13.0% | -15.0% | -35.5% | 48% |
| 최근 3년 | 25.5% | 33.9% | -15.0% | -35.5% | 50% |
| 최근 1년 | 20.3% | 33.2% | -15.0% | -35.5% | 42% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 1.1 | 8.2 | 11.4 | -3.2 | 13.6 | 14.0 | 10.8 | -10.4 | 15.1 | 14.4 | 34.9 | 16.9 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 44.1 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-23 자료 · 정보 제공)
- 현금 30.0%
- 국고채10년 14807025.0%
- KODEX 200 06950015.0%
- TIGER 미국S&P500 (미국 SPY 대체) 36075015.0%
- KODEX 골드선물(H) 13203015.0%
4자산 분산 + 하락 시 주식 절반 현금 자주 묻는 질문
4자산 분산 + 하락 시 주식 절반 현금의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 10.2%, 최대손실 -15.0%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 9.3%, 최대손실 -35.5%였습니다.
4자산 분산 + 하락 시 주식 절반 현금는 어떻게 운용하나요?
4자산 분산(30·30·25·15)에서 코스피200·S&P500 이 각자 200일선 아래면 그 몫 절반을 현금으로(월말 판단), 분기 리밸런싱 출처: 분산 + 하락장 현금 규칙 — 실측상 수익은 연 1%p 남짓 줄고 손실은 거의 같음(비교용).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 천천히 크게 빠지는 하락장. 약한 장: 박스권(헛매매)·급등장.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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