Algorithm Learning Center
알고리즘 투자 학습 센터
알고리즘 투자의 뜻부터 백테스트를 의심하는 법, 같은 잣대로 검증하는 법, 그리고 자산배분 알고리즘 21개의 규칙과 장단점까지. 각 해설은 알고리즘 투자의 백테스트 화면과 같은 규칙으로 쓰였습니다.· 퀀트 전략 학습 센터로
알고리즘 투자 기초알고리즘 투자란 무엇이고, 백테스트를 어떻게 의심하고 검증하는가8편
- 1알고리즘 투자란 — 규칙·재량·자동매매의 차이 — 알고리즘의 조건, 재량 투자와 다른 점, 자동매매와의 관계, 알고리즘 투자에서 실제로 얻는 것과 얻지 못하는 것
- 2백테스트가 속이는 5가지 함정 — 미래 정보·생존 편향·과최적화·비용과 세금·짧은 기간 — 각각 어떻게 숫자를 부풀리고 어떻게 막는가
- 3같은 잣대 검증 — 비교 지수를 이겼다는 4가지 기준 — 전체 기간·앞뒤 절반·최대손실·롤링 3년 — 메뉴마다 다르던 「좋다」를 한 기준으로
- 4강건성 검증 — 부트스트랩·보정 샤프·민감도·위기 구간 — 좋은 백테스트가 우연인지 가려내는 네 가지 방법과 읽는 법
- 5워크포워드와 시장 국면 — 미래를 모르는 채로 고르기 — 매달 그때까지의 자료로만 판단하는 방법, 국면 신호의 쓸모와 한계, 보정 규칙
- 6백테스트와 실전 기록 — 포워드 테스트를 남기는 법 — 판단을 그때 저장하고 결과를 고정하는 기록 규칙, 백테스트와 실전의 차이를 해석하는 법
- 7한국 투자자 기준 계산 — 환율·세금·대체 ETF·거래비용 — 미국 자산을 원화로 보는 이유, 해외 ETF 매매차익 과세, 국내 상장 대체 ETF 의 차이, 비용 가정
- 8알고리즘 투자 시작하는 순서 — 아이디어에서 직접 주문까지 — 아이디어 → 백테스트 → 판정 → 모의로 지켜보기 → 주문 체크리스트, 단계마다 확인할 것
고정 자산배분 알고리즘비중을 정해 두고 매달 되돌리는 방식 — 예측하지 않는 분산7편
- 9올웨더 포트폴리오(레이 달리오) — 원리·규칙·장단점 — 올웨더 포트폴리오(레이 달리오)가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 10버핏 90/10 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 버핏 90/10 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 1160/40 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 60/40 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 12한국 60/40 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 한국 60/40 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 13영구 포트폴리오(해리 브라운) — 원리·규칙·장단점 — 영구 포트폴리오(해리 브라운)가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 14한국형 영구 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 한국형 영구 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 15골든 버터플라이 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 골든 버터플라이 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
전술 자산배분 알고리즘추세·모멘텀으로 담을 자산을 바꾸는 방식 — 하락장 회피5편
- 16GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) — 원리·규칙·장단점 — GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버)가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 17듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치) — 원리·규칙·장단점 — 듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치)가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 18가속 듀얼 모멘텀 — 원리·규칙·장단점 — 가속 듀얼 모멘텀가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 19DAA 카나리아 자산배분(켈러) — 원리·규칙·장단점 — DAA 카나리아 자산배분(켈러)가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 20HAA 하이브리드 자산배분(켈러) — 원리·규칙·장단점 — HAA 하이브리드 자산배분(켈러)가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
한·미 혼합 알고리즘유명 전략을 한국 투자자 기준으로 — 코스피200 을 세계 배분 안에4편
- 21한·미 가속 듀얼 모멘텀 — 원리·규칙·장단점 — 한·미 가속 듀얼 모멘텀가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 22버핏식 한·미 반반 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 버핏식 한·미 반반 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 23한·미 골든 버터플라이 — 원리·규칙·장단점 — 한·미 골든 버터플라이가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 24한·미 60/40 포트폴리오 — 원리·규칙·장단점 — 한·미 60/40 포트폴리오가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
헤지펀드형 알고리즘위험 크기를 맞추고 추세를 따르는 기관식 방법3편
- 25리스크 패리티(위험균형) 전략 — 원리·규칙·장단점 — 리스크 패리티(위험균형) 전략가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 26레버리지 리스크 패리티 — 원리·규칙·장단점 — 레버리지 리스크 패리티가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
- 27추세추종 CTA 전략 — 원리·규칙·장단점 — 추세추종 CTA 전략가 무엇을 언제 얼마나 담는지, 왜 작동하는지, 어떤 장에서 강하고 약한지, 한국 투자자가 따라 할 때 주의할 점
자체 설계 알고리즘같은 검증을 통과한 모두퀀트 설계 — 단순하고 사후 선택을 줄인 규칙2편
자주 묻는 질문
알고리즘 투자란 무엇인가요?
사고파는 조건을 미리 규칙으로 정해 두고, 감정이나 그때그때의 판단 대신 그 규칙대로 실행하는 투자 방식입니다. 규칙이 정해져 있어 과거 자료에 똑같이 적용해 미리 확인(백테스트)할 수 있습니다.
알고리즘 투자와 자동매매는 같은 말인가요?
아닙니다. 알고리즘은 「무엇을 언제 얼마나」를 정하는 규칙이고, 자동매매는 그 주문을 사람 대신 내는 실행 수단입니다. 규칙을 먼저 검증하고 가상 계좌로 지켜본 뒤 실행 방법을 정하는 순서가 안전합니다.
어디서부터 읽으면 되나요?
처음이라면 「알고리즘 투자란」 → 「백테스트가 속이는 5가지 함정」 → 「시작하는 순서」를 읽고, 관심 있는 자산배분 알고리즘의 해설과 백테스트 화면을 나란히 보세요.
교육·검증용 정보이며 특정 종목·ETF 의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.