종합 운용(국면 혼합) 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
자산배분·대형주 방법 20개 중 매달 시장 국면(코스피200 200일선 × 변동성)에서 과거 성적이 좋았던 3개를 골라 1/3씩 (모두의퀀트 자체 설계(워크포워드 — 매달 그때까지의 자료만))
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
종합 운용(국면 혼합) 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 15.6% | 10.8% | -37.4% | -34.6% | 50% |
| 최근 5년 | 17.0% | 13.3% | -37.4% | -34.5% | 52% |
| 최근 3년 | 33.4% | 34.6% | -37.4% | -34.5% | 56% |
| 최근 1년 | 35.0% | 35.1% | -37.4% | -34.5% | 58% |
2017-01 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 21.2 | -8.4 | 11.9 | 37.4 | 17.0 | -17.9 | 15.4 | 17.8 | 34.8 | 38.2 |
| KODEX200 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 44.1 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-23 자료 · 정보 제공)
- 미국 S&P500 (SPY, 미국 원본) SPY43.3%
- 미국 나스닥100 (QQQ, 미국 원본) QQQ13.3%
- 미국 장기채 (TLT, 미국 원본) TLT13.3%
- 금 (GLD, 미국 원본) GLD13.3%
- 미국 단기채 (SHY, 미국 원본) SHY10.0%
- KODEX 200 0695006.7%
종합 운용(국면 혼합) 자주 묻는 질문
종합 운용(국면 혼합)의 수익률은 얼마인가요?
2017-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 15.6%, 최대손실 -37.4%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 10.8%, 최대손실 -34.6%였습니다.
종합 운용(국면 혼합)는 어떻게 운용하나요?
자산배분·대형주 방법 20개 중 매달 시장 국면(코스피200 200일선 × 변동성)에서 과거 성적이 좋았던 3개를 골라 1/3씩 출처: 모두의퀀트 자체 설계(워크포워드 — 매달 그때까지의 자료만).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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