GTAA 13자산 공격형 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
13개 자산 중 모멘텀 상위 5개, 각자 10개월 이평 위일 때만 보유 (Meb Faber, GTAA Aggressive)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
GTAA 13자산 공격형 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 11.1% | 10.4% | -13.9% | -34.6% | 53% |
| 최근 10년 | 12.3% | 10.7% | -13.9% | -34.6% | 53% |
| 최근 5년 | 10.2% | 13.3% | -13.9% | -34.5% | 50% |
| 최근 3년 | 19.6% | 34.6% | -13.9% | -34.5% | 47% |
| 최근 1년 | 11.8% | 35.1% | -13.9% | -34.5% | 42% |
2016-02 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 2.5 | 9.3 | 1.2 | 12.5 | 14.6 | 35.3 | -12.1 | 7.9 | 28.6 | 18.8 | 8.6 |
| KODEX200 | 14.1 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 44.1 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-09-30 자료 · 정보 제공)
- 현금 60.0%
- 원자재 (DBC, 미국 원본) DBC20.0%
- 미국 나스닥100 (QQQ, 미국 원본) QQQ20.0%
GTAA 13자산 공격형 자주 묻는 질문
GTAA 13자산 공격형의 수익률은 얼마인가요?
2016-02~2026-10 월별 백테스트 기준 연 11.1%, 최대손실 -13.9%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 10.4%, 최대손실 -34.6%였습니다.
GTAA 13자산 공격형는 어떻게 운용하나요?
13개 자산 중 모멘텀 상위 5개, 각자 10개월 이평 위일 때만 보유 출처: Meb Faber, GTAA Aggressive.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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