위험조정 모멘텀(레짐 게이트) 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
12개월 수익률을 변동성으로 나눈 "위험조정 모멘텀" 상위 종목을 담되, 시장이 150일선 아래면 전량 현금으로 전환
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
위험조정 모멘텀(레짐 게이트) 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 10.0% | 10.7% | -29.5% | -34.6% | 42% |
| 최근 10년 | 10.0% | 10.7% | -29.5% | -34.6% | 42% |
| 최근 5년 | 19.4% | 13.3% | -19.9% | -34.5% | 45% |
| 최근 3년 | 33.9% | 34.6% | -19.9% | -34.5% | 42% |
| 최근 1년 | 39.9% | 35.1% | -19.9% | -34.5% | 25% |
2016-11 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 0.0 | 5.5 | -14.6 | -6.3 | 3.3 | 22.3 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 38.3 | 60.7 |
| KODEX200 | 3.1 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 44.1 |
위험조정 모멘텀(레짐 게이트) 자주 묻는 질문
위험조정 모멘텀(레짐 게이트)의 수익률은 얼마인가요?
2016-11~2026-10 월별 백테스트 기준 연 10.0%, 최대손실 -29.5%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 10.7%, 최대손실 -34.6%였습니다.
위험조정 모멘텀(레짐 게이트)는 어떻게 운용하나요?
12개월 수익률을 변동성으로 나눈 "위험조정 모멘텀" 상위 종목을 담되, 시장이 150일선 아래면 전량 현금으로 전환
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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