자주 묻는 질문들
슬리피지, 수수료, 유동성 부족, 생존 편향, 과적합이 주요 원인입니다. 현실적인 비용 설정(수수료 + 슬리피지)과 충분히 긴 테스트 기간이 필요합니다. 또한 백테스트 완료 후 실제로 해당 전략을 집행할 때의 심리적 요인도 결과에 영향을 줍니다.
일반적으로 1.0 이상이면 양호, 1.5 이상이면 우수, 2.0 이상이면 매우 우수한 전략으로 평가합니다. 단, 테스트 기간과 시장 환경에 따라 달라지므로 벤치마크와 비교하는 것이 중요합니다.
파라미터를 최소화하고, 충분히 긴 기간(최소 10년)으로 테스트하며, 학습 데이터와 검증 데이터를 분리(Walk-Forward 분석)하는 것이 효과적입니다. 또한 파라미터를 약간 바꿔도 결과가 유사한지 견고성(Robustness) 테스트를 권장합니다.
시장 환경과 투자 성향에 따라 다릅니다. 단일 전략보다는 여러 전략을 조합하거나, 자신의 리스크 허용 범위에 맞는 전략을 선택하세요. 지속적으로 실행할 수 있는 전략이 이론적으로 최적인 전략보다 현실에서 더 나은 결과를 냅니다.
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