MA Cross (Momentum)
모멘텀 관점 이동평균
마지막 수정: 2026. 7. 14. 오전 8:02:03약 1분 소요
전략 개념 차트
단기 MA(5일)이 장기 MA(20일)을상향 돌파 → 골든크로스(매수),하향 돌파 → 데드크로스(매도).
[object Object]크로스 (1/22)[object Object]크로스 (2/1)[object Object]크로스 (2/8)
전략 개요
이동평균 교차 신호에 모멘텀 필터를 추가해 신호 품질을 높인 전략입니다. 단순 MA 교차 전략의 가장 큰 약점인 횡보장 오신호를 줄이는 것이 목적입니다.
매매 규칙
- 매수 조건 — 골든크로스 발생 AND 현재가 > 200일 MA (상승 추세 확인)
- 매도 조건 — 데드크로스 발생 OR 현재가 < 200일 MA
- 추가 필터 — 거래량이 20일 평균 이상일 때만 신호 유효
필터 효과
200일 MA 필터를 추가하면 하락 추세 중 발생하는 거짓 골든크로스 신호를 상당수 걸러낼 수 있습니다. 역사적으로 S&P 500에서 200일 MA 위에 있는 경우의 평균 수익률이 아래에 있는 경우보다 약 2배 이상 높다는 연구 결과가 있습니다.
단점
필터를 추가할수록 진입 기회가 줄어듭니다. 강한 상승장 초입에 200일 MA 아래에서 출발하는 경우 진입 신호가 늦게 발생해 초기 상승 구간을 놓칠 수 있습니다.