모멘텀 관점 이동평균
단기 MA(5일)이 장기 MA(20일)을상향 돌파 → 골든크로스(매수),하향 돌파 → 데드크로스(매도).
이동평균 교차 신호에 모멘텀 필터를 추가해 신호 품질을 높인 전략입니다. 단순 MA 교차 전략의 가장 큰 약점인 횡보장 오신호를 줄이는 것이 목적입니다.
200일 MA 필터를 추가하면 하락 추세 중 발생하는 거짓 골든크로스 신호를 상당수 걸러낼 수 있습니다. 역사적으로 S&P 500에서 200일 MA 위에 있는 경우의 평균 수익률이 아래에 있는 경우보다 약 2배 이상 높다는 연구 결과가 있습니다.
필터를 추가할수록 진입 기회가 줄어듭니다. 강한 상승장 초입에 200일 MA 아래에서 출발하는 경우 진입 신호가 늦게 발생해 초기 상승 구간을 놓칠 수 있습니다.