견고 자산배분(RAA) 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
추세와 절대 모멘텀을 둘 다 통과한 자산만 보유 (Wesley Gray, Robust Asset Allocation)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
견고 자산배분(RAA) 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5.1% | 9.2% | -9.7% | -35.5% | 51% |
| 최근 10년 | 5.9% | 10.5% | -9.7% | -35.5% | 51% |
| 최근 5년 | 6.3% | 13.0% | -9.7% | -35.5% | 52% |
| 최근 3년 | 12.2% | 33.9% | -7.6% | -35.5% | 47% |
| 최근 1년 | 11.7% | 33.2% | -7.6% | -35.5% | 42% |
2015-02 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 0.0 | 4.8 | -1.8 | -2.2 | 13.9 | -6.2 | 26.5 | -7.0 | 2.1 | 18.1 | 6.7 | 9.5 |
| KODEX200 | -2.8 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 42.3 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-09-30 자료 · 정보 제공)
- 현금 60.0%
- 미국 S&P500 (SPY, 미국 원본) SPY20.0%
- 원자재 (DBC, 미국 원본) DBC20.0%
견고 자산배분(RAA) 자주 묻는 질문
견고 자산배분(RAA)의 수익률은 얼마인가요?
2015-02~2026-10 월별 백테스트 기준 연 5.1%, 최대손실 -9.7%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 9.2%, 최대손실 -35.5%였습니다.
견고 자산배분(RAA)는 어떻게 운용하나요?
추세와 절대 모멘텀을 둘 다 통과한 자산만 보유 출처: Wesley Gray, Robust Asset Allocation.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
다른 전략: 알고리즘 탐색 전체