리스크패리티 추세추종 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
5개 자산을 역변동성으로 배분하되, 10개월 이평 아래인 몫은 현금 (US Risk Parity Trend Following (US RPT))
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
리스크패리티 추세추종 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4.6% | 9.2% | -14.7% | -35.5% | 50% |
| 최근 10년 | 5.6% | 10.5% | -14.7% | -35.5% | 50% |
| 최근 5년 | 3.6% | 13.0% | -14.7% | -35.5% | 48% |
| 최근 3년 | 10.3% | 33.9% | -9.5% | -35.5% | 47% |
| 최근 1년 | 10.0% | 33.2% | -9.5% | -35.5% | 42% |
2015-02 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 0.2 | 6.6 | -3.2 | -0.9 | 9.2 | -1.6 | 33.8 | -11.1 | -2.9 | 19.2 | 3.2 | 8.6 |
| KODEX200 | -2.8 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 42.3 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-09-30 자료 · 정보 제공)
- 현금 80.0%
- 원자재 (DBC, 미국 원본) DBC20.0%
리스크패리티 추세추종 자주 묻는 질문
리스크패리티 추세추종의 수익률은 얼마인가요?
2015-02~2026-10 월별 백테스트 기준 연 4.6%, 최대손실 -14.7%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 9.2%, 최대손실 -35.5%였습니다.
리스크패리티 추세추종는 어떻게 운용하나요?
5개 자산을 역변동성으로 배분하되, 10개월 이평 아래인 몫은 현금 출처: US Risk Parity Trend Following (US RPT).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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