볼린저 밴드 + RSI + ADX

볼린저 밴드 + RSI + ADX 결합 전략은 횡보장 특화 반전 전략입니다. 현재 결합 전략 중 유일하게 추세장을 피하고 횡보장에서만 작동하도록 설계된 구조로, 나머지 조합들과 시장 국면이 완전히 반대입니다.

ADX → 횡보장 확인 필터 ADX가 25 미만일 때만 매매를 허용합니다. ADX가 25 이상으로 추세가 강한 구간에서는 볼린저 밴드 하단 터치나 RSI 과매도 신호가 나와도 모두 무시합니다. 강한 추세장에서 역추세 진입은 큰 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. ADX가 낮게 유지되는 박스권에서만 반전 전략을 허용하는 이 필터가 이 전략의 핵심입니다.

볼린저 밴드 → 과매도·과매수 구간 식별 ADX가 25 미만인 상태에서 가격이 하단 밴드에 터치하거나 이탈하면 과매도 반전 후보 구간으로 봅니다. 상단 밴드 터치나 이탈은 과매수 반전 후보 구간입니다. 밴드 스퀴즈가 발생하고 있다면 곧 변동성이 확대될 가능성이 있으므로 반전 전략 대신 관망하는 것이 바람직합니다.

RSI → 반전 타이밍 확정 볼린저 밴드 하단 터치와 함께 RSI가 30 이하 과매도 구간에 있다가 30선을 상향 돌파하는 순간을 매수 진입 신호로 확정합니다. 볼린저 밴드만으로는 가격이 하단을 타고 계속 내려가는 추세 구간을 걸러내기 어렵지만, RSI 30선 상향 돌파라는 조건을 추가하면 실제 반전 시점을 더 정확히 포착할 수 있습니다. 청산은 가격이 밴드 중심선(SMA)으로 회귀하거나 RSI가 70선에 근접할 때 합니다.

결합 효과 볼린저 밴드 단독 사용 시 추세장에서 역추세 진입으로 큰 손실을 입는 문제를 ADX 필터가 원천 차단합니다. RSI가 단순 밴드 터치를 실제 반전 타이밍으로 좁혀줘 진입 정확도가 높아집니다. 세 지표가 모두 횡보장 반전이라는 하나의 목적을 향해 역할을 분담하는 구조입니다. ADX가 추세를 배제하고 볼린저 밴드가 과매수/과매도 구간을 시각적으로 명확히 제시하며, RSI가 그 구간에서의 실제 모멘텀 반전을 타이밍으로 잡아줌으로써 횡보장에서 발생하기 쉬운 거짓 돌파와 지속 하락을 효과적으로 걸러냅니다. 특히 박스권 장세에서 세 지표의 신호가 동시에 맞아떨어질 때 반전 성공률이 상당히 높아지며, 불필요한 역추세 진입으로 인한 손실을 최소화하는 자기보완 시스템으로 작동합니다.

단점 ADX 25 미만 조건이 엄격해 신호 빈도가 낮습니다. 박스권이 끝나고 추세가 시작되는 전환 구간에서는 ADX가 서서히 올라오므로 늦게 필터가 작동해 손실이 날 수 있습니다. 반드시 볼린저 밴드 스퀴즈 여부를 함께 확인해 변동성 폭발 직전 구간에서는 진입을 보류하는 것이 중요합니다.

파라미터 프리셋

• default bb_period=20, bb_dev=2.0, rsi_period=14, oversold=30, overbought=70, adx_period=14, adx_threshold=25 — 표준 설정. ADX 25 미만 횡보장에서만 볼린저+RSI 반전 전략을 허용합니다.
• aggressive bb_period=20, bb_dev=1.5, rsi_period=14, oversold=35, overbought=65, adx_period=14, adx_threshold=20 — 좁은 밴드와 완화된 RSI 기준으로 진입 빈도를 높입니다. 오신호 증가 위험이 있습니다.
• conservative bb_period=20, bb_dev=2.5, rsi_period=14, oversold=25, overbought=75, adx_period=14, adx_threshold=20 — 넓은 밴드와 극단 RSI 기준으로 강한 반전 구간만 포착합니다. 신호가 드물지만 신뢰도가 높습니다.