정적 자산배분은 각 자산군에 고정된 비중을 부여하고 일정 주기마다 그 비중으로 되돌리는(리밸런싱) 전략입니다.
대표 비중: 60/40 포트폴리오
주식(코스피200·S&P500): 60% 채권(국고채·미국채): 40% 역사적으로 연 7~9% 수익률 달성 강세장 참여 + 약세장 쿠션 역할
공격적 배분 예시
국내 주식: 30% 해외 주식: 30% 채권: 20% 원자재·금: 10% 현금: 10% 변동성 높지만 장기 수익 극대화
목표 비중 복원: 리밸런싱 = 과비중 매도 → 저비중 매수
| 항목 | 설명 | 기준/공식 |
|---|---|---|
| 장점 | 감정 배제 — 규칙 기반이라 심리적 편향 최소화 | 매수·보유·리밸런싱 |
| 장점 | 낮은 회전율 — 연 1~4회 거래로 비용 절감 | 거래비용 최소 |
| 장점 | 백테스트가 미래에도 비교적 안정적으로 작동 | 과적합 위험 낮음 |
| 단점 | 상승장에서 100% 주식 대비 수익 낮음 | 기회비용 |
| 단점 | 비중 최적화에 따라 결과가 크게 달라짐 | 비중 선택의 어려움 |
이 페이지에서의 정적 자산배분
왼쪽 설정에서 ETF를 여러 개 추가하면 균등 비중(Equal Weight)으로 자동 분배됩니다. 예: ETF 4개 선택 → 각 25% 배분 → 선택한 리밸런싱 주기마다 25%로 복원.