VWAP

VWAP(Volume Weighted Average Price) 전략은 거래량을 가중치로 사용한 평균 가격입니다. 계산식은 전형가격(고+저+종 ÷ 3) × 거래량의 누적합 ÷ 거래량 누적합입니다. 기관 투자자들이 대량 매매 시 시장 충격을 최소화하기 위한 기준 가격으로 사용합니다. 가격이 VWAP 위에 있으면 매수세 우세(강세 구간), 아래에 있으면 매도세 우세(약세 구간)로 해석합니다. 데이 트레이딩에서는 가격이 VWAP 위로 돌파 시 매수, 아래로 하락 시 청산이 기본 전략입니다. 기관 대비 유리한 진입가를 파악하기 위해 현재가와 VWAP의 괴리율을 모니터링합니다. VWAP 밴드(상하단 표준편차 ±1~2σ)를 이탈하면 평균 회귀 기회로 활용하는 전략도 있습니다. 일봉 이상 차트에서 누적 VWAP를 사용하면 중기 매매 기준선으로도 활용 가능합니다. 일봉 VWAP는 당일 시가부터 누적 계산하므로 장 초반에는 신뢰도가 낮고 장 후반에 안정됩니다. 거래량이 충분하지 않은 시간대에는 소수 대량 거래에 의해 왜곡될 수 있습니다. OBV와 함께 사용하면 거래량 흐름과 가격 기준선을 동시에 확인할 수 있어 신뢰도가 높아집니다.

파라미터 프리셋

• default default — 거래량 가중 평균 가격. 기관의 매매 기준선으로 활용됩니다.