가속 듀얼 모멘텀 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
가속 듀얼 모멘텀(EngineeredPortfolio 가속 듀얼 모멘텀 — 한국 시장을 후보에 넣은 변형)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 한국·미국·선진국 중 1+3+6개월 수익 합 1위 100%, 음수면 장기채(또는 단기채).
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
가속 듀얼 모멘텀 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 16.4% | 13.6% | -35.8% | -35.8% |
| ~2024 | 9.0% | 4.7% | -18.5% | -34.3% |
| 2025~ | 66.0% | 77.1% | -35.8% | -35.8% |
| 최근 5년 | 24.7% | 20.3% | -35.8% | -35.8% |
| 최근 3년 | 49.1% | 45.0% | -35.8% | -35.8% |
| 최근 1년 | 53.8% | 53.8% | -35.8% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가속 듀얼 모멘텀 | -5.7 | 12.3 | 7.5 | -3.3 | 9.9 | 31.4 | 32.2 | -18.5 | 8.3 | 28.1 | 72.5 | 46.8 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 미국 S&P500(SPY): 1+3+6개월 수익 합 -0.7%
- 선진국(미국 외)(EFA): 1+3+6개월 수익 합 -21.0%
- KODEX 200(K200): 1+3+6개월 수익 합 -46.6%
- → 1위 미국 S&P500(SPY) 도 음수 — 장기채 1개월 -1.1%에 따라 장기채/단기채
알고리즘 상 지난 월말 비중: 미국 단기채 100%
가속 듀얼 모멘텀 자주 묻는 질문
가속 듀얼 모멘텀의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 16.4%, 최대손실 -35.8%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
가속 듀얼 모멘텀는 어떻게 운용하나요?
한국·미국·선진국 중 1+3+6개월 수익 합 1위 100%, 음수면 장기채(또는 단기채). 출처: EngineeredPortfolio 가속 듀얼 모멘텀 — 한국 시장을 후보에 넣은 변형.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 주도 시장이 바뀌는 장(2025~ 한국 급등도 잡음). 약한 장: 급락 직후(최대손실 지수와 비슷).
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
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