DAA 카나리아 자산배분(켈러) 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
DAA 카나리아(켈러·카이저(2018) Defensive Asset Allocation — 신흥국·채권 '카나리아'로 위험 감지)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 8개 자산 13612W 모멘텀 상위 3개, 카나리아(신흥국·중기채)가 음수인 만큼 방어자산으로.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
DAA 카나리아 자산배분(켈러) 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7.7% | 13.6% | -17.0% | -35.8% |
| ~2024 | 7.6% | 4.7% | -17.0% | -34.3% |
| 2025~ | 8.5% | 77.1% | -16.6% | -35.8% |
| 최근 5년 | 8.7% | 20.3% | -17.0% | -35.8% |
| 최근 3년 | 16.9% | 45.0% | -16.6% | -35.8% |
| 최근 1년 | -1.5% | 53.8% | -16.6% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA 카나리아 자산배분 | -6.2 | -1.5 | 0.7 | 7.4 | 13.3 | 23.9 | 13.8 | -11.1 | 7.9 | 35.8 | 21.0 | -4.0 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 경보 자산 신흥국(EEM) 13612W 모멘텀 -97.3 → 경보(방어 자산으로)
- 경보 자산 미국 중기채(IEF) 13612W 모멘텀 -110.2 → 경보(방어 자산으로)
- 공격 자산 순위: 원자재(DBC) +48.3, 미국 나스닥100(QQQ) +22.9, 미국 S&P500(SPY) +19.3, 선진국(미국 외)(EFA) -81.3
알고리즘 상 지난 월말 비중: 미국 단기채 100%
DAA 카나리아 자산배분(켈러) 자주 묻는 질문
DAA 카나리아 자산배분(켈러)의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 7.7%, 최대손실 -17.0%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
DAA 카나리아 자산배분(켈러)는 어떻게 운용하나요?
8개 자산 13612W 모멘텀 상위 3개, 카나리아(신흥국·중기채)가 음수인 만큼 방어자산으로. 출처: 켈러·카이저(2018) Defensive Asset Allocation — 신흥국·채권 '카나리아'로 위험 감지.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 위기 조기 회피. 약한 장: 카나리아 오경보.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
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