GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) 백테스트 — 수익률·최대손실·알고리즘 매매
GTAA5 / 아이비(멥 파버(2006) 'A Quantitative Approach to TAA' — 공개 후 연 11.7%→6.05%로 약해짐)을(를) 같은 조건(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용)으로 다시 계산했습니다. 운용 규칙: 미국·선진국 주식·중기채·원자재·금 20%씩, 10개월선 아래인 자산은 단기채로.
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) 수익률 — KODEX200 과 비교
| 구간 | 연 수익률 | KODEX200 | 최대손실(MDD) | KODEX200 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7.5% | 13.6% | -12.3% | -35.8% |
| ~2024 | 6.7% | 4.7% | -12.3% | -34.3% |
| 2025~ | 12.0% | 77.1% | -10.3% | -35.8% |
| 최근 5년 | 11.4% | 20.3% | -10.3% | -35.8% |
| 최근 3년 | 15.5% | 45.0% | -10.3% | -35.8% |
| 최근 1년 | 7.9% | 53.8% | -10.3% | -35.8% |
2015-01 ~ 2026-10 월말 기준. 미국 자산은 원화 환산(달러 강세 몫 포함).
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTAA 아이비 포트폴리오 | 0.8 | 8.4 | -2.7 | 0.0 | 13.1 | -5.1 | 23.1 | 0.8 | 8.5 | 24.3 | 18.8 | 3.7 |
| KODEX200 | -0.1 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 46.8 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-10-16 자료 · 정보 제공)
- 미국 S&P500(SPY): 종가 1,043,234 vs 10개월(210일) 평균 1,043,331 → 평균 아래 — 그 몫 단기채
- 선진국(미국 외)(EFA): 종가 138,743 vs 10개월(210일) 평균 147,388 → 평균 아래 — 그 몫 단기채
- 미국 중기채(IEF): 종가 120,292 vs 10개월(210일) 평균 135,106 → 평균 아래 — 그 몫 단기채
- 원자재(DBC): 종가 44,196 vs 10개월(210일) 평균 40,754 → 평균 위 — 알고리즘 상 20%
- 금(GLD): 종가 511,781 vs 10개월(210일) 평균 602,059 → 평균 아래 — 그 몫 단기채
알고리즘 상 지난 월말 비중: 원자재 20% · 미국 단기채 80%
GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) 자주 묻는 질문
GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버)의 수익률은 얼마인가요?
2015-01~2026-10 월별 백테스트 기준 연 7.5%, 최대손실 -12.3%입니다. 같은 기간 KODEX200 은 연 13.6%, 최대손실 -35.8%였습니다(원화 환산·월말 리밸런싱·거래비용 반영).
GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버)는 어떻게 운용하나요?
미국·선진국 주식·중기채·원자재·금 20%씩, 10개월선 아래인 자산은 단기채로. 출처: 멥 파버(2006) 'A Quantitative Approach to TAA' — 공개 후 연 11.7%→6.05%로 약해짐.
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: 긴 하락장 회피. 약한 장: 급반전·박스권.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 투자 알고리즘 화면에서 기간을 바꿔 보고, 강건성 검증(롤링·부트스트랩·다중 비교 보정)과 실전 기록을 함께 확인하세요.
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