BAA 방어형 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
카나리아 4자산이 모두 양수일 때만 공격, 하나라도 음수면 전량 방어 (Wouter Keller, Bold Asset Allocation (BAA))
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
BAA 방어형 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 10.1% | 10.3% | -16.4% | -35.5% | 48% |
| 최근 10년 | 11.7% | 10.5% | -16.4% | -35.5% | 49% |
| 최근 5년 | 11.0% | 13.0% | -16.4% | -35.5% | 50% |
| 최근 3년 | 15.1% | 33.9% | -16.4% | -35.5% | 42% |
| 최근 1년 | 15.1% | 33.2% | -16.0% | -35.5% | 42% |
2016-02 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | -5.9 | 1.0 | 10.4 | 8.5 | 29.1 | 19.5 | -3.5 | 6.2 | 38.1 | -0.2 | 13.6 |
| KODEX200 | 14.1 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 42.3 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-09-30 자료 · 정보 제공)
- 원자재 (DBC, 미국 원본) DBC33.3%
- BIL (BIL, 미국 원본) BIL33.3%
- TIP (TIP, 미국 원본) TIP33.3%
BAA 방어형 자주 묻는 질문
BAA 방어형의 수익률은 얼마인가요?
2016-02~2026-10 월별 백테스트 기준 연 10.1%, 최대손실 -16.4%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 10.3%, 최대손실 -35.5%였습니다.
BAA 방어형는 어떻게 운용하나요?
카나리아 4자산이 모두 양수일 때만 공격, 하나라도 음수면 전량 방어 출처: Wouter Keller, Bold Asset Allocation (BAA).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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