전술적 영구 포트폴리오(TPP) 백테스트 — 수익률·최대손실·오늘 구성
주식·중기채·금 중 10개월 이평 위인 것만 역변동성 배분, 포트폴리오 변동성이 연 7%를 넘으면 현금을 섞음 (Tactical Permanent Portfolio (TPP, 영구 포트폴리오의 추세·변동성 타깃판))
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
전술적 영구 포트폴리오(TPP) 수익률 — 코스피 지수와 비교
| 구간 | 연 수익 | 코스피 | 최대 손실 | 코스피 | 월 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6.2% | 9.2% | -8.2% | -35.5% | 50% |
| 최근 10년 | 7.0% | 10.5% | -8.2% | -35.5% | 49% |
| 최근 5년 | 6.4% | 13.0% | -8.2% | -35.5% | 48% |
| 최근 3년 | 11.7% | 33.9% | -8.2% | -35.5% | 47% |
| 최근 1년 | 1.0% | 33.2% | -8.2% | -35.5% | 42% |
2015-02 ~ 2026-10 월말 기준 · 거래비용 반영 · 월 승률 = 코스피보다 수익이 높았던 달 비율.
연도별 수익률
| 연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이 전략 | 2.2 | 4.9 | 1.8 | 2.5 | 15.8 | 3.6 | 15.1 | -6.0 | 2.9 | 21.4 | 13.9 | -1.7 |
| KODEX200 | -2.8 | 10.2 | 27.1 | -17.3 | 14.4 | 35.6 | 3.0 | -24.1 | 24.9 | -9.4 | 94.2 | 42.3 |
오늘 알고리즘 계산 결과 (2026-09-30 자료 · 정보 제공)
- 현금 100.0%
전술적 영구 포트폴리오(TPP) 자주 묻는 질문
전술적 영구 포트폴리오(TPP)의 수익률은 얼마인가요?
2015-02~2026-10 월별 백테스트 기준 연 6.2%, 최대손실 -8.2%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 연 9.2%, 최대손실 -35.5%였습니다.
전술적 영구 포트폴리오(TPP)는 어떻게 운용하나요?
주식·중기채·금 중 10개월 이평 위인 것만 역변동성 배분, 포트폴리오 변동성이 연 7%를 넘으면 현금을 섞음 출처: Tactical Permanent Portfolio (TPP, 영구 포트폴리오의 추세·변동성 타깃판).
어떤 시장에서 강하고 약한가요?
강한 장: —. 약한 장: —.
이 결과를 그대로 따라 하면 되나요?
과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않으며 투자 권유가 아닙니다. 작업 공간에서 기간·조건을 바꿔 보고, 위기 구간·몬테카를로 시뮬레이션과 강건성 검증을 함께 확인하세요.
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