알고리즘 투자를 처음 시작한다면, 무엇부터 해야 할까요? 이 글은 아이디어를 규칙으로 바꾸고, 검증하고, 가상으로 지켜본 뒤, 직접 실행하기까지의 다섯 단계와 단계마다 확인할 것을 정리합니다.
1단계. 아이디어 — 생각을 규칙으로
「싼 주식이 결국 오른다」, 「오르는 것이 더 오른다」, 「하락장은 피하고 싶다」 같은 생각에서 시작합니다. 마켓 스크리너나 매매신호에서 본 조건 옆의 「이 조건으로 시험」을 누르면 같은 생각의 규칙으로 바로 넘어갑니다.
2단계. 백테스트
공개 알고리즘은 알고리즘 투자에서, 종목 규칙은 전략으로 종목 찾기와 나만의 전략 만들기에서 시험합니다. 처음에는 기본 조건으로 돌려 보고, 기간을 1·3·5·10년으로 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 봅니다.
3단계. 판정
결과 아래 같은 잣대 판정과 강건성 검증을 봅니다. 마음에 드는 결과는 「내 알고리즘에 저장」으로 모아 내 알고리즘에서 나란히 비교합니다.
4단계. 모의로 지켜보기
「계정에 걸어 두기」를 누르면 가상 계좌가 만들어지고, 매일 규칙대로 모의 체결이 기록됩니다. 종목을 바꾸는 날엔 19시 계좌 메일에 거래 내역이 담깁니다. 몇 달 지켜보며 백테스트와 실제 흐름이 비슷한지 봅니다.
5단계. 직접 실행
지켜본 알고리즘을 포트폴리오 관리에 담고 연결 금액을 정하면, 「주문 체크리스트」가 지금 보유와 목표의 차이를 종목별 수량으로 보여 줍니다. 증권사에서 직접 주문한 뒤 체크하면 매매 기록이 남습니다. 실제 주문은 사용자가 직접 합니다.
자주 묻는 질문
Q. 얼마로 시작해야 하나요?
정해진 금액은 없습니다. 모의로 충분히 지켜본 뒤, 최대손실만큼 줄어도 생활에 지장이 없는 금액부터 시작하는 것이 일반적인 원칙입니다.
Q. 리밸런싱은 얼마나 자주 하나요?
대부분의 공개 알고리즘은 월 1회입니다. 자주 바꿀수록 비용이 늘고, 너무 드물면 규칙의 의도에서 멀어집니다.
이 글은 교육·검증용 정보이며 특정 종목·ETF 의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.