백테스트는 아무리 조심해도 과거를 아는 사람이 만든 숫자입니다. 실전 기록(포워드 테스트)은 규칙을 공개한 뒤 판단과 결과를 그때그때 고정해 쌓는 기록으로, 백테스트를 검증하는 가장 정직한 방법입니다.
1. 기록 규칙
- 판단: 매달 마지막 거래일까지 매일 다음 달 보유 목표를 계산해 덮어쓰고, 달이 바뀌는 순간 마지막 값으로 고정한다(엔진의 월말 판단과 같은 시점).
- 결과: 보유한 달이 끝나면 그 달 수익과 비교 지수 수익을 저장하고 이후 다시 계산하지 않는다.
- 빈 달: 서버 장애로 월말 판단이 모두 빠지면 다음 달 초 첫 실행에서 판단하고 「늦은 판단」으로 표시한다. 빠진 달을 지우거나 백테스트 값으로 채우지 않는다.
2. 백테스트와 어긋날 때
실전 기록이 백테스트보다 크게 나쁘면 세 가지를 의심합니다. ① 규칙이 과거에 맞춰졌다(과최적화) ② 시장 환경이 바뀌었다 ③ 기록 기간이 짧아 운이 크게 작용했다. 몇 달 기록으로는 ③을 넘기 어렵습니다 — 최소 1~2년은 쌓여야 의미 있는 비교가 됩니다.
반대로 실전 기록이 백테스트와 비슷하게 이어진다면, 규칙이 사후에 맞춰진 것만은 아닐 가능성이 높아집니다.
3. 내 알고리즘의 기록
공개 알고리즘의 기록은 알고리즘 실전 기록과 월간 보고서에서 봅니다. 내가 고른 알고리즘은 결과 화면에서 「계정에 걸어 두기」를 누르면 가상 계좌가 매일 규칙대로 기록되어, 내 실전 기록이 쌓입니다.
이 글은 교육·검증용 정보이며 특정 종목·ETF 의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.