SMA 이격 매수

SMA 이격 매수 전략 설명

SMA 이격 매수(SMA Deviation Buy) 전략은 가격이 100일 이동평균선 대비 5% 이상 하락했을 때 매수해 장기 이평 회귀를 노리는 평균회귀 접근법입니다. 단기 과매도 구간에서 저가 매수 후 이평선 회복 시 청산하는 것이 핵심입니다. SMA 이격 매수는 이동평균 대비 가격 위치를 읽는 접근법입니다.

가격 < 100일 SMA × 0.95 (5% 이하 하락): 매수 진입 조건. 가격 > 100일 SMA × 1.05 (5% 이상 회복): 청산 조건. 이격도가 클수록 반등 폭 기대 가능, 단 강한 하락 추세엔 주의. 거래량 급감 + 이격 확대 시 반등 신뢰도 상승.

실전에서는 SMA 이격 신호를 단독으로 쓰기보다 RSI, 거래량, 업종 추세와 조합합니다. 이격 5% 이상 + RSI 30 이하 + 거래량 증가면 매수 신뢰도가 높아지고, 지지선과 일치할 때 더 강한 확인이 됩니다. SMA 이격 전략은 횡보·완만한 하락 구간에서 유효하지만, 강한 하락 추세(이격 지속 확대)에서는 반등 없이 추가 하락할 수 있습니다. 그래서 손절 기준을 명확히 정해두고 이격이 너무 클 때는 진입을 자제하는 것이 일반적입니다. SMA 이격 전략의 가장 큰 장점은 단순한 진입/청산 기준으로 구현이 쉽고 장기 이평 지지를 활용한다는 점입니다. 반면 단점은 강한 하락 구간에서 조기 진입 위험이 있으므로 섹터 모멘텀, RSI 보조 조건과 함께 사용하는 것이 필수입니다.

이격도 — 무엇을 재는가

이격도는 현재가 ÷ 이동평균 × 100입니다. 100이면 이동평균과 같고, 95면 5% 아래에 있다는 뜻입니다. 가격의 절대 수준이 아니라 자기 평균으로부터 얼마나 떨어졌는지를 재므로 종목 간 비교가 가능합니다 — 이 점이 ROC 같은 변화율 지표와 다릅니다.

전제는 평균회귀다 — 그래서 손절과 충돌한다

이격 매수는 "많이 떨어졌으니 평균으로 되돌아온다"는 전제로 들어갑니다. 그런데 거기에 손절을 걸면 되돌아오기 직전에 파는 일이 반복됩니다. 전략의 전제와 손절의 방향이 반대입니다.

손절 대신 쓰이는 장치는 보유 기간 제한(N일 안에 회복하지 않으면 청산)이나 국면 조건(지수가 장기 추세 아래면 진입하지 않음)입니다. 어느 쪽이든 성과가 개선되는지는 재봐야 하며, 같은 조건에서 재현되지 않는 경우가 흔합니다.

⚠️ 하락 추세에서는 계속 사게 된다

이 전략의 가장 큰 위험은 구조적입니다. 가격이 계속 내려가면 이격도는 계속 낮게 유지되므로 진입 조건이 계속 켜져 있습니다. 추세적으로 무너지는 종목에 반복 진입하는 모양이 되고, 평균 자체가 함께 내려가면서 "되돌아올 평균"이 사라집니다.

그래서 이격 전략은 보통 개별 종목보다 지수·ETF에서, 그리고 상장폐지 위험이 없는 대상에서 더 안정적으로 재현됩니다. 개별 종목에 쓸 때는 재무 건전성 조건을 함께 거는 경우가 많습니다.

파라미터 민감도

이동평균 기간(20·60·100·120일)과 이격 임계값(−5%·−10%)의 조합이 수십 가지입니다. 조합을 다 돌려 가장 좋은 값을 고르면 그대로 과최적화가 됩니다. 관습적인 값으로 먼저 재고, 값을 흔들어도 성과가 유지되는지 확인하세요.

파라미터 프리셋

• default default — 100일 SMA × 0.95 이하로 하락 시 매수, SMA × 1.05 이상 회복 시 청산.