ETF 포트폴리오 백테스트

담고 싶은 ETF와 비중(%)을 직접 넣어 과거에 그 조합이 어떻게 움직였는지 확인하는 무료 투자 시뮬레이터입니다. 가입 없이도 하루 3회까지 바로 써 볼 수 있습니다. 포트폴리오를 최대 5개까지 만들어 **같은 기간·같은 초기금·같은 리밸런싱 조건**으로 나란히 돌릴 수 있어, 비중을 조금 바꿨을 때 수익률과 낙폭이 어떻게 갈리는지 한 화면에서 비교됩니다. 미국 ETF 가격은 1990년부터(상장이 늦은 종목은 상장일부터), 국내 ETF는 2010년부터 들어 있습니다. 수익률은 분배금을 재투자한 기준이며 세금·거래비용은 반영되지 않습니다.

자주 묻는 질문

국내 ETF와 해외 ETF를 한 포트폴리오에 같이 담을 수 있나요?

담을 수 없습니다. 백테스트 엔진이 가격을 통화 구분 없이 계산하기 때문에, 원화로 거래되는 ETF와 달러로 거래되는 ETF를 섞으면 환율이 통째로 빠진 채 계산됩니다. 그래서 시장(미국/국내)을 먼저 고르게 하고 섞인 구성은 실행 전에 막습니다.

리밸런싱 주기는 결과에 얼마나 영향을 주나요?

같은 종목·같은 비중이어도 주기에 따라 수익률과 낙폭이 달라집니다. 자주 되돌릴수록 비중은 의도한 대로 유지되지만 매매가 늘고, 길게 둘수록 오른 자산의 비중이 커져 포트폴리오 성격 자체가 바뀝니다. 없음·월·분기·연간·비중이탈 중에 골라 같은 구성으로 비교해 볼 수 있습니다.

결과를 다른 사람과 공유할 수 있나요?

있습니다. 결과 화면의 "결과 공유"를 누르면 서버에 저장된 링크가 만들어져, 링크를 받은 사람도 같은 결과를 볼 수 있습니다. 링크에는 구성 종목과 주요 수치가 미리보기로 붙습니다.

백테스트 결과를 그대로 믿어도 되나요?

아닙니다. 과거 데이터로 돌린 시뮬레이션이라 슬리피지·체결 오차·시장 충격이 반영되지 않고, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지도 않습니다. 특히 거래가 잦은 구성일수록 비용을 넣으면 순위가 뒤집히는 경우가 많습니다.

다른 ETF 도구

• 종목 순위미국 ETF 순위·국내 ETF 순위와 수익률을 한 번에 계산 — ETF 약 1,300종목을 1개월·3개월·연평균·누적 수익률과 최대하락률, 분배금수익률로 정렬해 비교합니다
• 전략 비교모멘텀·듀얼모멘텀·저변동성 등 알고리즘 전략을 ETF 후보 풀에 적용해, 종목이 기간마다 교체되는 방식의 과거 성과를 비교합니다
• 자산배분 프리셋포트폴리오 자산배분 백테스트 — 올웨더·60/40처럼 연금 계좌에도 흔히 쓰이는 고정비중 프리셋과, BAA·GTAA·GEM·VAA·DAA·HAA 같은 동적 자산배분(규칙 기반) 전략의 과거 성과를 확인합니다
• 배당 전략배당 ETF 순위를 한눈에 — 미국주식·미국ETF·한국주식·한국ETF 중 한 시장에서 배당수익률(TTM) 상위 종목을 추려 과거 성과를 확인합니다
• 분배금 캘린더국내·미국 ETF의 다음 분배락일을 달력에서 확인합니다
• 포트 생성매달 분배하는 국내·미국 ETF 중에서 분배 시기와 분배율 기준으로 구성을 만들어 봅니다

이어서 볼 자료

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• 종목 목록 — 개별 종목의 가격·재무·전략 성과를 모아 보는 화면
• 마켓 스크리너 — 조건을 걸어 종목을 걸러 내는 화면

※ 본 화면의 수치는 과거 데이터를 집계한 시뮬레이션 결과이며, 특정 금융상품의 매매를 권유하거나 수익을 보장하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.