알고리즘 투자 — 시장 국면 분석
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시장 국면 분석 — 지금 시장은 어떤 상태인가요?
시장 국면 분석은 종합 운용 알고리즘이 비중을 정할 때 쓰는 국면 신호와, 그 신호를 뒷받침하거나 반대하는 지표를 한곳에 모은 화면입니다. 기술적 국면 판정, 코스피 기술적 분석 그래프, 시장 상황 그래프, 투자자별 순매수, 최근 18개월 국면과 고른 방법, 국면 적중 기록, AI 실시간 시장 점검 순서로 나옵니다. 이 화면의 판정은 시장을 읽기 위한 것이며, 실제 비중은 종합 운용 규칙이 정합니다.
기술적 국면 판정은 어떻게 계산하나요?
코스피에 대해 아홉 가지 신호를 각각 +(강세)·−(약세) 점수로 매겨 합칩니다. 200일선 위·아래, 이동평균 정배열(20>60>200), 50·200일선 교차, 200일선 기울기, RSI(14), 볼린저 %B, 밴드폭 백분위, MACD 방향, VKOSPI(공포지수) 수준이 그 신호입니다. 합계가 +5 이상이면 강세, +2 이상 약한 강세, −1~+1 혼조, −2~−4 약세, 그보다 낮으면 강한 약세로 보여 주고, 신호마다 지금 값과 뜻을 카드로 함께 적습니다. 이 프로젝트의 실측에서 기술적 신호 하나만으로 사고파는 방식은 여러 번 반증됐기 때문에, 판정은 국면을 파악하는 용도로만 씁니다.
코스피 기술적 분석 그래프에는 무엇이 있나요?
코스피 지수에 이동평균선과 볼린저 밴드를 겹쳐 그리고, 과거 국면을 배경색으로 칠해 어떤 구간이 하락·불안이었는지 한눈에 보이게 했습니다. 기간을 바꿔 가며 지금 위치가 과거 하락장 초입과 비슷한지, 일시적 조정과 비슷한지 비교해 볼 수 있습니다. 그래프 위에는 고른 기간의 최고·최저와 현재 등락률이 함께 나옵니다.
시장 상황 그래프는 무엇을 보여 주나요?
코스피200 종목 가운데 20일·60일·200일 이동평균 위에 있는 종목의 비율(시장 폭)을 보여 줍니다. 지수는 오르는데 이평선 위 종목 비율이 줄어들면, 소수 대형주만 오르고 나머지는 빠지는 좁은 장세라는 신호로 읽습니다. 반대로 지수가 내리는데 비율이 늘어나면 하락이 일부 종목에 몰려 있다는 뜻입니다. 지수만 볼 때 놓치기 쉬운 시장 내부의 체력을 확인하는 데 씁니다.
투자자별 순매수는 어떻게 보나요?
외국인·기관·개인이 고른 기간 동안 코스피에서 사고판 금액(억원)을 보여 줍니다. 제목 옆에 기간, 거래일 수, 자료가 있는 시작일이 함께 적힙니다. 지수가 오를 때 누가 사고 있었는지, 하락장에서 누가 팔고 있었는지를 확인하는 용도이며, 특정 주체를 따라 사고팔라는 신호는 아닙니다. 수급 자료는 장 마감 후 수집되므로 당일 장중 흐름은 반영되지 않습니다.
국면 적중 기록은 무엇인가요?
2005년부터 각 국면 판정 뒤 1개월·3개월 동안 코스피200 이 실제로 어떻게 움직였는지를 국면별로 모아 평균과 분포를 보여 줍니다. 국면별 평균이 「전체」 평균과 비슷하면, 그 판정은 지수 방향을 예고하지 못한다는 뜻입니다. 함께 나오는 최근 18개월 표에는 달마다 판단한 국면, 종합 운용이 고른 방법, 실제 종합 운용과 KODEX200 의 수익이 나란히 적혀 있어 신호가 쓸모 있었는지 스스로 확인할 수 있습니다.
AI 실시간 시장 점검은 무엇인가요?
화면을 열면 AI(Grok)가 웹·뉴스·X(트위터)를 검색해 오늘 시장에 영향을 준 소식, 주요 위험 요인, 숫자 지표와 어긋나는 사건이 있는지를 요약합니다. 숫자 지표만으로는 보이지 않는 정책 발표나 해외 사건을 함께 확인하는 보조 자료입니다. AI 요약은 틀리거나 오래된 정보를 섞을 수 있으므로, 중요한 내용은 원문 뉴스로 다시 확인하는 것이 좋습니다.
투자 권유인가요?
아닙니다. 화면의 모든 숫자는 미리 공개한 규칙으로 과거 자료를 계산한 백테스트 시뮬레이션과, 같은 규칙을 최근 자료에 적용한 알고리즘 계산 결과입니다. 특정 종목이나 ETF 의 매수·매도·보유를 권유하지 않으며, 개인의 재산 상황이나 투자 성향을 반영한 맞춤 조언도 아닙니다. 과거에 좋았던 규칙이 앞으로도 좋다는 보장은 없고, 실제 매매에서는 체결 가격·세금·환율·분배금이 백테스트와 다르게 나올 수 있습니다. 강건성 검증과 실전 기록을 함께 확인하고, 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있다는 점을 꼭 기억해 주세요.
대표 투자 알고리즘 백테스트 성과
| 알고리즘 | 구간 | 연 수익률 | 최대손실 | 비교 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합 운용 20개 방법을 시장 국면·최근 성과에 따라 섞는 멀티 전략 | 2017~ | 24.0% | -24.4% | KODEX200 15.5% / -35.8% |
| 지수 초과 — 대형주 코어+지수 그 시점 시총 1·2위 50% + KODEX200 50% | 2005~ | 13.4% | -41.8% | 코스피200 9.7% / -49.2% |
| 종목 선택(대형주 제외) — 보수형 삼성·하이닉스를 뺀 코스피200 에서 저변동·배당·가치 | 2016~ | 13.5% | -45.6% | 제외 지수 5.9% / -43.0% |
백테스트 시뮬레이션(배당 제외 가격 기준, 거래비용 반영). 각 알고리즘의 사후 설계 한계와 강건성은 위 화면에서 함께 확인할 수 있습니다.
알고리즘별 백테스트 — 자산배분·모멘텀·리스크 패리티
고정 배분올웨더 포트폴리오(레이 달리오) · 버핏 90/10 포트폴리오 · 60/40 포트폴리오 · 한국 60/40 포트폴리오 · 영구 포트폴리오(해리 브라운) · 한국형 영구 포트폴리오 · 골든 버터플라이 포트폴리오
자체 설계올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 · 글로벌 주식 로테이션(모멘텀)
전술 배분GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) · 듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치) · 가속 듀얼 모멘텀 · DAA 카나리아 자산배분(켈러) · HAA 하이브리드 자산배분(켈러)
한·미 혼합한·미 가속 듀얼 모멘텀 · 버핏식 한·미 반반 포트폴리오 · 한·미 골든 버터플라이 · 한·미 60/40 포트폴리오
헤지펀드형리스크 패리티(위험균형) 전략 · 레버리지 리스크 패리티 · 추세추종 CTA 전략
다른 메뉴: 종합 운용(AI) · 지수 초과 전략 · 글로벌 전략 · 종목 선택(대형주 제외) · 종목 추세 · 관련: 퀀트 전략 검증 · 자동매매(모의)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.