알고리즘 투자 — 종목 추세
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종목 추세 — 실적과 주가를 연도별로 비교
종목 추세는 고른 종목들의 연도별 실적과 주가를 같은 축에 놓고 비교하는 화면입니다. 주가가 이익을 따라 움직였는지, 이익 대비 주가가 비싸졌는지(PER) 흐름으로 확인할 수 있습니다. 위쪽 도구줄에서 보기 방식·기간·추정치·정렬 기준을 고르면, 그래프와 그 아래 종목 목록이 함께 바뀝니다.
보기 방식(이익·주가 분포, 항목별 겹쳐보기, 종목별)은 무엇이 다른가요?
「이익·주가 분포」는 가로축에 영업이익 연평균 증가 속도, 세로축에 주가 연평균 상승 속도를 놓고 종목을 점으로 찍습니다. 대각선(이익이 늘어난 만큼 주가가 오른 선)보다 아래에 있으면 이익이 늘어난 속도보다 주가가 덜 오른 종목입니다. 기준을 과거 연평균 대신 증권사 예상으로 바꿔 볼 수도 있습니다. 「항목별 겹쳐보기」는 매출·영업이익·주가 같은 항목을 종목별 선으로 겹쳐 그리며, 첫해=100 으로 맞추거나 실제 값으로 볼 수 있습니다. 「종목별」은 종목 하나씩 여러 항목을 한 칸에 모아 보여 줍니다.
어떤 항목을 볼 수 있나요?
매출, 영업이익, 순이익, 주가, PER·PBR 과 각 항목의 전년 대비 증가율을 연도별로 봅니다. PER·PBR 은 그해 마지막 종가를 그해 결산 EPS·BPS 로 나눠 다시 계산했고, 적자인 해는 비워 둡니다. 종목마다 규모가 다르므로 증가율로 보면 비교가 쉽습니다(전년이 적자면 증가율은 표시하지 않습니다). 진행 중인 해는 결산이 끝나지 않았으므로 주가만 조회 기준일까지 반영하고, 연도 옆에 기준일을 함께 적습니다.
기간과 추정치(E)는 어떻게 고르나요?
기간은 마지막 결산 연도부터 거꾸로 5년, 10년, 또는 자료가 있는 전체를 고를 수 있으며, 연평균 증가율도 고른 기간으로 다시 계산합니다. 추정치(E)는 증권사 애널리스트들이 낸 실적 컨센서스로, 「끔」·다음 해 E·두 해 뒤 E 까지 고를 수 있습니다. 추정치는 실적이 아니므로 회색 칸으로 구분하고, 리포트가 없는 종목은 비어 있습니다. 추정치는 시간이 지나며 바뀔 수 있고 백테스트에는 쓰지 않습니다.
정렬 기준과 종목 목록은 어떻게 쓰나요?
도구줄의 정렬 상자에서 영업이익증가율(최근 결산), 예상 영업이익증가율, 격차, 주가가 이익보다 덜 오른 해 수, 영업이익 연속 증가, 주가 상승률, PER 낮은 순, 이름순 가운데 하나를 고르면 그래프 아래 종목 목록이 그 순서로 다시 정렬됩니다. 체크 상자를 켜고 끄면 그래프에 보일 종목이 바뀌고, 「전체/해제」로 한 번에 바꿀 수 있습니다. 목록의 꼬리표는 영업이익·매출 연속 증가 햇수, PER 하락 여부, 주가가 이익보다 덜 오른 해의 비율, 다음 해 예상 영업이익 증가율을 뜻합니다.
「격차」는 무엇인가요?
고른 기간의 영업이익 연평균 증가율에서 주가 연평균 상승률을 뺀 값(%p)입니다. 격차가 크게 플러스이면 이익이 늘어난 속도에 비해 주가가 덜 올라, 그 기간 동안 이익 대비 주가(PER)가 낮아졌다는 뜻입니다. 반대로 마이너스이면 이익보다 주가가 더 빨리 올라 기대가 주가에 먼저 반영됐다는 뜻입니다. 격차가 크다고 앞으로 주가가 따라 오른다는 보장은 없으며, 이익이 줄어들 위험을 시장이 미리 반영했을 수도 있습니다.
종목은 어떻게 고르나요?
왼쪽 메뉴에서 종목을 이름이나 코드로 검색해 직접 추가하거나, 코스피200 시가총액 상위 10·20·30·50 종목을 한 번에 불러올 수 있습니다. 고른 종목은 주소에 남아 즐겨찾기나 링크로 같은 비교 화면을 다시 열 수 있습니다. 종목 찾기 메뉴의 「종목검색」 결과에서 「추세 그래프」를 눌러도 같은 그래프로 넘어옵니다.
투자 권유인가요?
아닙니다. 화면의 모든 숫자는 미리 공개한 규칙으로 과거 자료를 계산한 백테스트 시뮬레이션과, 같은 규칙을 최근 자료에 적용한 알고리즘 계산 결과입니다. 특정 종목이나 ETF 의 매수·매도·보유를 권유하지 않으며, 개인의 재산 상황이나 투자 성향을 반영한 맞춤 조언도 아닙니다. 과거에 좋았던 규칙이 앞으로도 좋다는 보장은 없고, 실제 매매에서는 체결 가격·세금·환율·분배금이 백테스트와 다르게 나올 수 있습니다. 강건성 검증과 실전 기록을 함께 확인하고, 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있다는 점을 꼭 기억해 주세요.
대표 투자 알고리즘 백테스트 성과
| 알고리즘 | 구간 | 연 수익률 | 최대손실 | 비교 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합 운용 20개 방법을 시장 국면·최근 성과에 따라 섞는 멀티 전략 | 2017~ | 24.0% | -24.4% | KODEX200 15.5% / -35.8% |
| 지수 초과 — 대형주 코어+지수 그 시점 시총 1·2위 50% + KODEX200 50% | 2005~ | 13.4% | -41.8% | 코스피200 9.7% / -49.2% |
| 종목 선택(대형주 제외) — 보수형 삼성·하이닉스를 뺀 코스피200 에서 저변동·배당·가치 | 2016~ | 13.5% | -45.6% | 제외 지수 5.9% / -43.0% |
백테스트 시뮬레이션(배당 제외 가격 기준, 거래비용 반영). 각 알고리즘의 사후 설계 한계와 강건성은 위 화면에서 함께 확인할 수 있습니다.
알고리즘별 백테스트 — 자산배분·모멘텀·리스크 패리티
고정 배분올웨더 포트폴리오(레이 달리오) · 버핏 90/10 포트폴리오 · 60/40 포트폴리오 · 한국 60/40 포트폴리오 · 영구 포트폴리오(해리 브라운) · 한국형 영구 포트폴리오 · 골든 버터플라이 포트폴리오
자체 설계올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 · 글로벌 주식 로테이션(모멘텀)
전술 배분GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) · 듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치) · 가속 듀얼 모멘텀 · DAA 카나리아 자산배분(켈러) · HAA 하이브리드 자산배분(켈러)
한·미 혼합한·미 가속 듀얼 모멘텀 · 버핏식 한·미 반반 포트폴리오 · 한·미 골든 버터플라이 · 한·미 60/40 포트폴리오
헤지펀드형리스크 패리티(위험균형) 전략 · 레버리지 리스크 패리티 · 추세추종 CTA 전략
다른 메뉴: 종합 운용(AI) · 지수 초과 전략 · 글로벌 전략 · 종목 선택(대형주 제외) · 시장 국면 분석 · 관련: 퀀트 전략 검증 · 자동매매(모의)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.