알고리즘 투자 — 글로벌 전략
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글로벌 유명 투자 전략 — 한국 투자자 기준으로 다시 계산
글로벌 전략은 해외 기관·저자가 공개한 자산배분 알고리즘을 한국 투자자 기준으로 다시 계산한 메뉴입니다. 미국 자산은 매달 원/달러 환율로 원화 환산하고, 월말 리밸런싱과 거래비용을 똑같이 적용해 KODEX200 과 같은 잣대로 비교합니다. 위쪽 비교표에서 전략 이름을 누르면 아래에 그 전략의 규칙, 구간별 성과, 오늘 알고리즘 계산 결과, 월별 성과, 매매 내역, 강건성 검증이 같은 양식으로 나옵니다.
어떤 전략이 있나요?
고정 배분으로 올웨더(공개안), 버핏 90/10, 글로벌·한국 60/40, 영구 포트폴리오(미국·한국형), 골든 버터플라이가 있습니다. 전술 배분으로는 GTAA·아이비 포트폴리오, 듀얼 모멘텀 GEM, 가속 듀얼 모멘텀, DAA 카나리아, HAA 가 있고, 한·미 혼합으로 국내 지수와 미국 지수를 섞은 변형들이 있습니다. 헤지펀드형으로 리스크 패리티, 레버리지 리스크 패리티, 추세추종 CTA 를, 마지막으로 같은 검증을 통과한 자체 설계 전략(올웨더형 4자산 균등, 글로벌 주식 로테이션)을 함께 제공합니다. 왼쪽 메뉴에서 그룹별로 고를 수 있습니다.
고정 배분과 전술 배분은 무엇이 다른가요?
고정 배분은 주식·채권·금 같은 자산의 비중을 늘 같게 두고, 매달 말 오른 자산은 덜고 내린 자산은 채워 원래 비중으로 되돌립니다. 시장을 예측하지 않는 대신 하락장에서도 주식 비중이 그대로 남습니다. 전술 배분은 최근 수익률(모멘텀)이나 위험 신호(카나리아 자산의 하락 등)에 따라 담는 자산을 바꿔, 하락장에서는 채권·현금 쪽으로 피하는 방식입니다. 대신 신호가 늦거나 자주 바뀌면 반등을 놓치거나 거래가 많아질 수 있어, 두 방식의 최대손실과 회복 기간을 함께 비교해 보는 것이 좋습니다.
환율은 결과에 어떤 영향을 주나요?
미국 자산을 담는 전략은 달러가 강해질 때 원화 기준 수익이 커지고, 달러가 약해지면 그만큼 깎입니다. 화면의 성과는 모두 원화 기준이라 이 효과가 그대로 들어 있습니다. 그래서 「~2024」와 「2025~」 구간을 나눠 보여 주는데, 앞 구간의 우위에는 한국 주식 부진과 원화 약세 몫이 상당히 섞여 있습니다. 환율이 반대로 움직이는 시기에는 같은 전략도 결과가 크게 달라질 수 있다는 점을 염두에 두세요.
각 전략 화면에는 무엇이 나오나요?
운용 규칙과 출처, 강한 장과 약한 장, 구간별 성과 카드, 누적 자산 그래프가 먼저 나옵니다. 「오늘 알고리즘 계산 결과와 이유」에는 가장 최근 자료로 규칙을 적용했을 때의 자산 비중과 그 근거(어느 자산의 모멘텀이 높은지 등)가 정리됩니다. 이어서 월별 성과와 그 달 자산 비중, 원금 기준 월별 종목별 매매 내역(백테스트 시뮬레이션), 강건성 검증이 나옵니다. 아래 「알고리즘별 백테스트」 목록에서 전략별 설명 페이지로도 갈 수 있습니다.
세금과 거래비용은 반영되나요?
매매 내역 시뮬레이션은 편도 거래비용 0.15% 를 반영합니다. 미국 ETF 는 실제로는 국내 상장 대체 ETF 로 사는 것으로 보고, 국내 주식형이 아닌 ETF(해외 주식·채권·금·원자재)의 매매차익에는 배당소득세 15.4% 를 반영합니다(손실과의 상계는 하지 않음). 국내 주식형 ETF 매매차익은 비과세로 계산합니다. 분배금(배당)에 붙는 세금은 가격 기준 재현의 한계로 반영하지 못했습니다.
투자 권유인가요?
아닙니다. 화면의 모든 숫자는 미리 공개한 규칙으로 과거 자료를 계산한 백테스트 시뮬레이션과, 같은 규칙을 최근 자료에 적용한 알고리즘 계산 결과입니다. 특정 종목이나 ETF 의 매수·매도·보유를 권유하지 않으며, 개인의 재산 상황이나 투자 성향을 반영한 맞춤 조언도 아닙니다. 과거에 좋았던 규칙이 앞으로도 좋다는 보장은 없고, 실제 매매에서는 체결 가격·세금·환율·분배금이 백테스트와 다르게 나올 수 있습니다. 강건성 검증과 실전 기록을 함께 확인하고, 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있다는 점을 꼭 기억해 주세요.
대표 투자 알고리즘 백테스트 성과
| 알고리즘 | 구간 | 연 수익률 | 최대손실 | 비교 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합 운용 20개 방법을 시장 국면·최근 성과에 따라 섞는 멀티 전략 | 2017~ | 24.0% | -24.4% | KODEX200 15.5% / -35.8% |
| 지수 초과 — 대형주 코어+지수 그 시점 시총 1·2위 50% + KODEX200 50% | 2005~ | 13.4% | -41.8% | 코스피200 9.7% / -49.2% |
| 종목 선택(대형주 제외) — 보수형 삼성·하이닉스를 뺀 코스피200 에서 저변동·배당·가치 | 2016~ | 13.5% | -45.6% | 제외 지수 5.9% / -43.0% |
백테스트 시뮬레이션(배당 제외 가격 기준, 거래비용 반영). 각 알고리즘의 사후 설계 한계와 강건성은 위 화면에서 함께 확인할 수 있습니다.
알고리즘별 백테스트 — 자산배분·모멘텀·리스크 패리티
고정 배분올웨더 포트폴리오(레이 달리오) · 버핏 90/10 포트폴리오 · 60/40 포트폴리오 · 한국 60/40 포트폴리오 · 영구 포트폴리오(해리 브라운) · 한국형 영구 포트폴리오 · 골든 버터플라이 포트폴리오
자체 설계올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 · 글로벌 주식 로테이션(모멘텀)
전술 배분GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) · 듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치) · 가속 듀얼 모멘텀 · DAA 카나리아 자산배분(켈러) · HAA 하이브리드 자산배분(켈러)
한·미 혼합한·미 가속 듀얼 모멘텀 · 버핏식 한·미 반반 포트폴리오 · 한·미 골든 버터플라이 · 한·미 60/40 포트폴리오
헤지펀드형리스크 패리티(위험균형) 전략 · 레버리지 리스크 패리티 · 추세추종 CTA 전략
다른 메뉴: 종합 운용(AI) · 지수 초과 전략 · 종목 선택(대형주 제외) · 시장 국면 분석 · 종목 추세 · 관련: 퀀트 전략 검증 · 자동매매(모의)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.