알고리즘 투자 — My 포트폴리오 테스트
FAQ My 포트폴리오 테스트 자주 묻는 질문▾
My 포트폴리오 테스트 — 내가 고른 종목·비중으로 과거를 돌려 보기
My 포트폴리오 테스트는 종목과 비중을 직접 넣어 과거 성과를 계산하는 화면입니다. 포트폴리오를 최대 3개까지 만들어 같은 기간·같은 비교 기준으로 나란히 보고, 결과에서 바로 위기 시험(2008 금융위기 등)·손실 위험(VaR)·몬테카를로·자산 상관으로 이어집니다. 모든 숫자는 과거 자료로 계산한 백테스트 시뮬레이션입니다.
어떤 종목을 넣을 수 있나요?
국내 주식(2004년부터), 국내 ETF(2014년부터), 미국 ETF·주식(상장일부터)을 넣을 수 있습니다. 이름이나 코드로 검색하고, 목록에 없는 미국 주식은 티커를 그대로 입력해 추가할 수 있습니다. 실제 계산은 넣은 종목이 모두 거래되던 첫 달부터 시작하므로, 늦게 상장한 종목이 있으면 시작이 그만큼 늦어지고 화면에 실제 시작 월을 적습니다. 미국 자산은 기본적으로 그날 원/달러 환율로 원화 환산합니다.
리밸런싱과 허용 범위(밴드)는 무엇인가요?
리밸런싱은 정한 주기(매월·분기·반기·매년)마다 처음 정한 비중으로 되돌리는 것이고, 「안 함」은 처음 비중으로 산 뒤 그대로 두는 것입니다. 허용 범위(밴드)를 켜면 주기와 관계없이 어떤 종목의 비중이 정한 값에서 ±5%p(또는 ±10%p) 넘게 벗어날 때도 되돌립니다. 거래비용은 매매 금액의 0.1%로 계산합니다.
결과의 수익률은 적립금을 어떻게 다루나요?
연 수익·최대 손실·샤프 같은 지표는 적립금을 뺀 시간가중 수익률로 계산합니다(넣은 돈이 수익으로 보이지 않게). 「넣은 돈 → 지금 금액」은 처음 금액에 매달 적립을 더해 같은 수익률로 굴린 결과입니다.
표준 통계와 상관은 무엇을 보여 주나요?
표준 통계에는 연 수익·변동성·최대 손실·샤프·소르티노·칼마, 비교 기준 대비 베타·알파·추적 오차·정보 비율·상승/하락 포착률, 손실 위험(VaR·CVaR), 상위 10개 낙폭 표가 들어 있습니다. 자산 상관은 담은 종목끼리 월 수익이 얼마나 같이 움직였는지와, 비교 지수가 내린 달만 골라 잰 상관을 함께 보여 줘 위기 때도 분산 효과가 있었는지 확인할 수 있습니다.
저장한 포트폴리오는 어디서 보나요?
결과 아래 「포트폴리오 저장」을 누르면 계정의 「내 알고리즘」에 저장됩니다. 로그인한 상태로 이 화면을 열면 조건 입력칸 맨 위에 「저장한 포트폴리오」가 칩으로 나오고, 누르면 그 종목·비중·조건으로 다시 열립니다. 저장 직후 나오는 「내 알고리즘 보기」 링크나 「모두 보기」로 전체 목록(최대 60개)을 볼 수 있습니다.
「조건 규칙」은 무엇인가요?
맨 위에서 「조건 규칙」을 고르면 「만약 KODEX 200 이 200일 평균보다 높으면 KODEX 200, 아니면 국고채」처럼 조건에 따라 담는 자산이 바뀌는 규칙을 블록으로 만들 수 있습니다. 블록은 자산·묶음(직접 비중·똑같이·변동성 반비례)·만약/아니면·상위 N개 고르기 네 가지이고, 조건에는 이동평균 대비 가격·수익률·13612W 모멘텀·변동성·고점 대비 낙폭·알고리즘 국면을 쓸 수 있습니다. 매달 마지막 거래일 종가로 판단해 다음 거래일부터 그 비중으로 들고 간다고 보고 2005년부터 계산하며, 같은 자산을 조건 없이 똑같이 나눠 들고만 있었을 때와 나란히 보여 줘 조건이 실제로 도움이 됐는지 확인할 수 있습니다. 숫자를 옆 선택지로 바꿔 보는 민감도 표와, 바꿔 본 횟수만큼 깎는 보정 샤프로 과거에 맞춘 규칙인지도 함께 봅니다. 예시 규칙은 예시일 뿐 투자 권유가 아닙니다.
비회원도 쓸 수 있나요?
비회원은 포트폴리오 1개·종목 10개·처음 금액 1억 원(적립 없음)으로 시험할 수 있습니다. 회원은 포트폴리오 3개 비교, 종목 30개, 처음 금액과 매달 적립을 직접 정할 수 있고, 계산은 하루 한도 안에서 할 수 있습니다.
투자 권유인가요?
아닙니다. 화면의 모든 숫자는 미리 공개한 규칙으로 과거 자료를 계산한 백테스트 시뮬레이션과, 같은 규칙을 최근 자료에 적용한 알고리즘 계산 결과입니다. 특정 종목이나 ETF 의 매수·매도·보유를 권유하지 않으며, 개인의 재산 상황이나 투자 성향을 반영한 맞춤 조언도 아닙니다. 과거에 좋았던 규칙이 앞으로도 좋다는 보장은 없고, 실제 매매에서는 체결 가격·세금·환율·분배금이 백테스트와 다르게 나올 수 있습니다. 강건성 검증과 실전 기록을 함께 확인하고, 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있다는 점을 꼭 기억해 주세요.
대표 투자 알고리즘 백테스트 성과
| 알고리즘 | 구간 | 연 수익률 | 최대손실 | 비교 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합 운용 20개 방법을 시장 국면·최근 성과에 따라 섞는 멀티 전략 | 2017~ | 15.6% | -37.4% | KODEX200 10.8% / -34.6% |
| 지수 초과 — 대형주 코어+지수 그 시점 시총 1·2위 50% + KODEX200 50% | 2005~ | 13.2% | -41.8% | 코스피200 9.5% / -49.2% |
| 종목 선택(대형주 제외) — 가치·배당형 삼성·하이닉스를 뺀 코스피200 에서 저변동·배당·가치 | 2016~ | 12.5% | -45.6% | 제외 지수 5.3% / -43.0% |
백테스트 시뮬레이션(배당 제외 가격 기준, 거래비용 반영). 각 알고리즘의 사후 설계 한계와 강건성은 위 화면에서 함께 확인할 수 있습니다.
알고리즘별 백테스트 — 자산배분·모멘텀·리스크 패리티
고정 배분올웨더 포트폴리오(레이 달리오) · 버핏 90/10 포트폴리오 · 60/40 포트폴리오 · 한국 60/40 포트폴리오 · 영구 포트폴리오(해리 브라운) · 한국형 영구 포트폴리오 · 골든 버터플라이 포트폴리오
자체 설계올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 · 글로벌 주식 로테이션(모멘텀)
전술 배분GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) · 듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치) · 가속 듀얼 모멘텀 · DAA 카나리아 자산배분(켈러) · HAA 하이브리드 자산배분(켈러)
한·미 혼합한·미 가속 듀얼 모멘텀 · 버핏식 한·미 반반 포트폴리오 · 한·미 골든 버터플라이 · 한·미 60/40 포트폴리오
헤지펀드형리스크 패리티(위험균형) 전략 · 레버리지 리스크 패리티 · 추세추종 CTA 전략
다른 메뉴: 알고리즘 탐색 · 종합 운용(국면 혼합) · 한국 주식 알고리즘 · 대형주 중심(지수 초과) · 글로벌 전략 · 한국 주식 알고리즘 · 대형주 빼고(종목 선택) · 시장 점검 · 전략 비교 · 종목 추세(종목검색) · 관련: 알고리즘 투자 가이드 · 알고리즘 실전 기록 · 퀀트 전략 검증 · 자동매매(모의)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.