알고리즘 투자 — 알고리즘 탐색
FAQ 알고리즘 탐색 자주 묻는 질문▾
알고리즘 탐색 — 내 조건에 맞는 투자 알고리즘 찾기
알고리즘 탐색은 여러 메뉴에 흩어져 있던 투자 알고리즘을 한 목록에 모아, 같은 기간·같은 비교 기준(KODEX200)으로 잰 결과를 보여 주는 화면입니다. 맨 위 「무엇을 원하세요?」 칩이나 그 아래 조건(투자 기간·감당 가능한 손실·지역·레버리지·구성·정렬)을 고르면 목록이 바로 다시 걸러집니다. 목록의 전략을 누르면 오른쪽에 규칙, 누적 수익 그래프, 보유 기간별 수익 분포, 연도별 수익, 오늘 계산된 보유 비중이 나오고, 원래 메뉴로 가서 조건을 더 바꿔 볼 수 있습니다.
어떤 전략이 들어 있나요?
여러 메뉴에 흩어져 있던 전략을 한 목록에 모았습니다. 자산배분·글로벌 전략(올웨더·듀얼 모멘텀·리스크 패리티 등), 한국 종목 팩터, 대형주 전략, 종목 선택 성향, 「전략으로 종목 찾기」의 퀀트 카드(코스피200·10종목·월간·손절 15%·지수 200일선 하락장 현금 전환 — 탐색에서는 10년으로 잼), ETF 전략 중 자산 구성이 규칙에 포함된 자산배분형(VAA·BAA·GTAA·DAA 등, 원화 환산)이 들어 있습니다. 사용자가 고른 ETF 후보에 적용하는 선택 규칙(상위 N 모멘텀 등)은 후보에 따라 결과가 달라져 넣지 않았습니다. 「전략 종류」에서 종류별로 볼 수 있습니다.
같은 이름의 전략이 다른 메뉴와 숫자가 다른 이유는요?
듀얼 모멘텀(GEM)·GTAA5·DAA·HAA 처럼 같은 전략이 「글로벌 전략」과 「ETF 전략」에 서로 다른 엔진·자산 구성으로 구현돼 있는 경우가 있습니다. 탐색 목록에는 모의 추적이 되는 구현 하나만 대표로 보여 주고, 상세 화면 「같은 전략의 다른 구현」에 다른 구현의 연 수익·최대 손실을 함께 적어 숨기지 않습니다. 퀀트 카드는 「전략으로 종목 찾기」 표가 5년 기준이고 탐색은 10년 기준이라 숫자가 다릅니다. 같은 규칙이라도 기간·자산·비용 가정에 따라 결과가 크게 달라질 수 있다는 점을 보여 주는 예이기도 합니다.
「N년 보유 최악 / 중앙」은 무엇인가요?
자료가 있는 모든 달을 시작점으로 잡아, 그 달부터 N년 동안 들고 있었다면 누적 수익이 얼마였는지를 전부 계산한 분포입니다. 최악은 그중 가장 나빴던 시작 시점의 결과, 중앙은 한가운데 값입니다. 연평균 수익률 하나로는 「언제 시작했느냐」에 따라 결과가 얼마나 달라지는지 알 수 없어서, 투자 기간을 고르면 그 기간의 분포로 비교하도록 했습니다. 겹치는 구간을 모두 세므로 시작 시점이 서로 독립적이지 않다는 점, 과거 분포가 미래에도 같다는 보장은 없다는 점을 함께 봐 주세요.
「검증 기준」(기준 통과·기준 미달·이력 짧음)은 무엇인가요?
백테스트 결과가 통계적으로 얼마나 믿을 만한지를 결과를 보기 전에 정해 둔 규칙으로만 표시한 것이며, 사거나 들고 있으라는 투자 의견이 아닙니다. 「기준 통과」는 이력이 8년 이상이고, 기간을 반으로 나눈 전반과 후반 모두 샤프 지수가 0.3 을 넘으며, 여러 전략 중에서 골랐다는 점을 할인한 편향 보정 샤프 확률이 0.9 이상인 경우입니다. 「기준 미달」은 이력이 5년 이상이지만 이 중 하나 이상이 모자란 경우, 「이력 짧음」은 이력이 5년 미만이라 따지기 어려운 경우입니다. 편향 보정은 탐색 전체 전략 수만큼 할인하므로, 많은 전략 가운데 1위를 고르는 것이 우연일 가능성을 숫자로 반영합니다. 기준을 통과한 전략도 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
모든 전략을 같은 기간으로 재나요?
네. 탐색 목록은 비교 기준인 KODEX200(분배금 포함) 자료가 있는 구간부터 모든 전략을 같은 자로 잽니다. 그래서 2005년부터 자료가 있는 대형주 전략도 여기서는 같은 구간부터의 숫자가 나오며, 긴 이력은 「한국 주식 알고리즘」(대형주 중심) 메뉴에서 그대로 볼 수 있습니다. 다만 전략마다 수익 계산 기준이 달라 「분배금 포함」과 「배당 제외」를 목록과 상세에 표시합니다. 배당 제외 전략은 받은 배당만큼 불리하게 잡혀 있습니다.
「변형 n개」와 「같은 계열」은 무엇인가요?
규칙의 뿌리가 같은 전략(예: 듀얼 모멘텀과 가속 듀얼 모멘텀, 60/40 의 한국판·글로벌판)은 한 계열로 묶어 대표 한 줄만 먼저 보여 주고, 「변형 n개」를 누르면 나머지가 펼쳐집니다. 대표는 수익이 가장 높은 전략이 아니라 등급·이력 길이·원래 화면의 기본 순서로 고릅니다. 월 수익의 상관이 0.95 이상으로 거의 같이 움직이는 전략은 상세 화면 「비슷하게 움직이는 전략」에 따로 알려 줘, 이름만 다르고 사실상 같은 전략을 여러 개 고르는 일을 줄입니다.
조건에 맞는 전략이 하나도 없으면요?
조건을 하나씩 풀었을 때 가장 많이 들어오는 경우를 계산해 「감당 손실을 −30%로 넓히면 n개」처럼 알려 주고, 버튼 한 번으로 그 조건으로 바꿀 수 있습니다. 목록 아래 「조건에 맞지 않는 전략 보기」를 펼치면 빠진 전략마다 어떤 조건에 걸렸는지(최대 손실 한도 초과, 해외 자산 포함, 레버리지 사용 등)가 나옵니다. 탈락한 전략도 누르면 상세를 볼 수 있습니다.
목록의 「승률」은 무엇인가요?
고른 투자 기간(최근 N년) 동안 매달 비교 기준보다 수익이 높았던 달의 비율입니다. 아래 줄의 「36/60개월」처럼 이긴 달과 비교한 달 수를 함께 적습니다. 얼마나 자주 이겼는지이지 얼마나 크게 이겼는지가 아니어서, 승률이 50%보다 낮아도 이긴 달에 크게 이기면 기간손익은 앞설 수 있습니다. 그래서 기본 정렬은 기간손익이고 승률은 함께 보는 지표입니다. 예전에는 「N년 들고 있었을 때 이긴 구간 비율」이었는데, 구간이 한 달씩 겹쳐 10년 자료의 5년 보유는 서로 독립된 표본이 두 개뿐이라 100% 가 쉽게 나와 바꿨습니다.
상세 화면의 「표준 통계」와 「담은 전략 상관」은 무엇인가요?
표준 통계는 연 수익·변동성·최대 손실·샤프·소르티노·칼마, 코스피 지수 대비 베타·알파·추적 오차·정보 비율·상승/하락 포착률, 한 달·1년 VaR·CVaR, 상위 10개 낙폭 표(회복일 포함)를 한 곳에 모은 것입니다. 샤프는 목록과 같은 기준(월 평균 × 12 − 무위험 2.5%, ÷ 연 변동성)입니다. 「+ 비교」로 전략을 둘 이상 담으면 비교 패널 아래에 담은 전략끼리의 상관 행렬이 나오고, 「지수가 내린 달만」을 누르면 하락장에서도 서로 덜 같이 빠졌는지 볼 수 있어 섞기 전에 분산 효과를 확인할 수 있습니다.
여러 전략을 섞어 볼 수 있나요?
목록에서 「+ 비교」로 전략을 2~5개 담으면 위쪽 비교 패널 아래 「섞어 보기」에서 비중을 정해 매달 그 비중으로 다시 맞춘 결과를 계산합니다. 남는 비중은 현금입니다. 결과에는 연 수익·최대 손실·보유 기간별 분포·등급, 전략 사이 상관, 오늘 계산된 보유 합계와 금액별 수량이 나오고, 「자동매매(모의)로 운용 시작」으로 가상 계좌에서 매달 추적할 수 있습니다. 「하락장 주식 비중」을 켜면 그 달 시작 시점 코스피200 이 200일선 아래일 때 전략 몫을 절반 또는 0으로 줄인 결과를 규칙 없는 결과와 나란히 보여 줍니다(기본은 그대로 — 과거 효과는 화면 위 시장 띠에 매번 다시 계산해 보여 줍니다). 섞은 조합은 전략랭킹 「알고리즘 조합」에 공개할 수 있고, 다른 사람은 그 줄을 눌러 같은 비중으로 열어 고쳐 볼 수 있습니다.
여기서 바로 투자하거나 모의 운용할 수 있나요?
탐색 화면은 찾고 비교하는 곳입니다. 상세 화면 아래 「…화면에서 조건 바꿔 보기」를 누르면 그 전략의 원래 메뉴로 가서 기간·운용 금액을 바꿔 계산하고, 날짜별 매매 내역과 알고리즘 매매 계획을 본 뒤 「계정에 걸어 두기」로 모의 계좌에서 매달 추적할 수 있습니다. 실제 계좌 주문은 하지 않습니다.
투자 권유인가요?
아닙니다. 화면의 모든 숫자는 미리 공개한 규칙으로 과거 자료를 계산한 백테스트 시뮬레이션과, 같은 규칙을 최근 자료에 적용한 알고리즘 계산 결과입니다. 특정 종목이나 ETF 의 매수·매도·보유를 권유하지 않으며, 개인의 재산 상황이나 투자 성향을 반영한 맞춤 조언도 아닙니다. 과거에 좋았던 규칙이 앞으로도 좋다는 보장은 없고, 실제 매매에서는 체결 가격·세금·환율·분배금이 백테스트와 다르게 나올 수 있습니다. 강건성 검증과 실전 기록을 함께 확인하고, 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있다는 점을 꼭 기억해 주세요.
대표 투자 알고리즘 백테스트 성과
| 알고리즘 | 구간 | 연 수익률 | 최대손실 | 비교 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합 운용 20개 방법을 시장 국면·최근 성과에 따라 섞는 멀티 전략 | 2017~ | 15.6% | -37.4% | KODEX200 10.8% / -34.6% |
| 지수 초과 — 대형주 코어+지수 그 시점 시총 1·2위 50% + KODEX200 50% | 2005~ | 13.2% | -41.8% | 코스피200 9.5% / -49.2% |
| 종목 선택(대형주 제외) — 가치·배당형 삼성·하이닉스를 뺀 코스피200 에서 저변동·배당·가치 | 2016~ | 12.5% | -45.6% | 제외 지수 5.3% / -43.0% |
백테스트 시뮬레이션(배당 제외 가격 기준, 거래비용 반영). 각 알고리즘의 사후 설계 한계와 강건성은 위 화면에서 함께 확인할 수 있습니다.
알고리즘별 백테스트 — 자산배분·모멘텀·리스크 패리티
고정 배분올웨더 포트폴리오(레이 달리오) · 버핏 90/10 포트폴리오 · 60/40 포트폴리오 · 한국 60/40 포트폴리오 · 영구 포트폴리오(해리 브라운) · 한국형 영구 포트폴리오 · 골든 버터플라이 포트폴리오
자체 설계올웨더형 4자산 균등 포트폴리오 · 글로벌 주식 로테이션(모멘텀)
전술 배분GTAA 아이비 포트폴리오(멥 파버) · 듀얼 모멘텀(GEM, 안토나치) · 가속 듀얼 모멘텀 · DAA 카나리아 자산배분(켈러) · HAA 하이브리드 자산배분(켈러)
한·미 혼합한·미 가속 듀얼 모멘텀 · 버핏식 한·미 반반 포트폴리오 · 한·미 골든 버터플라이 · 한·미 60/40 포트폴리오
헤지펀드형리스크 패리티(위험균형) 전략 · 레버리지 리스크 패리티 · 추세추종 CTA 전략
다른 메뉴: 종합 운용(국면 혼합) · 한국 주식 알고리즘 · 대형주 중심(지수 초과) · 글로벌 전략 · 한국 주식 알고리즘 · 대형주 빼고(종목 선택) · 시장 점검 · My 포트폴리오 테스트 · 전략 비교 · 종목 추세(종목검색) · 관련: 알고리즘 투자 가이드 · 알고리즘 실전 기록 · 퀀트 전략 검증 · 자동매매(모의)
교육·검증용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과(백테스트 시뮬레이션)는 미래 수익을 보장하지 않습니다.